uma sistemática para a identificação, análise qualitativa e análise quantitativa dos riscos em projetos

151 Pages·2007·2.39 MB·Portuguese

by  Luiz Pedroso

LUIZ HENRIQUE TADEU RIBEIRO PEDROSO

UMA SISTEMÁTICA PARA A IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE
QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS EM
PROJETOS

São Paulo
2007
LUIZ HENRIQUE TADEU RIBEIRO PEDROSO

UMA SISTEMÁTICA PARA A IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE
QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS EM
PROJETOS

Dissertação apresentada à Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de Mestre em
Engenharia.

Área de Concentração:
Engenharia Naval e Oceânica

Orientador: Prof. Dr. Bernardo Luis R. de
Andrade

São Paulo
2007
Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob
responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.

São Paulo, de abril de 2007.

Assinatura do autor ____________________________

Assinatura do orientador _______________________

FICHA CATALOGRÁFICA

Pedroso, Luiz Henrique Tadeu Ribeiro
Uma sistemática para a identificação, análise qualitativa e
análise quantitativa dos riscos em projetos / L.H.T.R. Pedroso. –
ed,ver. -- São Paulo, 2007.
110 p.

Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo. Departamento de Engenharia Naval e Oceânica.

1.Administração de risco 2.Projetos 3.Análise de decisão
4.Método de Monte Carlo (Simulação) I.Universidade de São
Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia Naval e
Oceânica II.t.
À minha esposa Magaly, aos meus filhos
Raquel e Daniel, pelo apoio permanente.
A memória dos meus pais Lucia e Lazaro.
AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Bernardo Luis R. de Andrade pelo incentivo e principalmente pelas
cobranças durante a orientação deste trabalho.
Aos amigos João Carlos Boyadjian e Carlos Dornellas que foram as principais forças
para que eu concluísse o mestrado com sucesso.
Ao amigo Danúbio Borba, companheiro das primeiras jornadas no mundo do
gerenciamento de projeto.
Ao Eng. Jose Pique, cliente e amigo, que muito contribuiu com seu trabalho para o
desenvolvimento desta tese.
Ao IETEC e principalmente ao Ronaldo Gusmão pelo incentivo e apoio durante
todos estes anos de convivência profissional.
Ao meu amigo Claude H. Maley que com seus primeiros treinamentos despertou
meu interesse pela área de riscos em projetos.
Ao Eng. Carlos Pereira, cliente e amigo, que utilizou e ajudou a desenvolver muitas
das idéias que estamos apresentando.
Ao saudoso Prof. Oswaldo Fadigas Fontes Torres que reencontrei no curso de pós-
graduação após 30 anos. Ele longe da aeronáutica e eu longe da informática
descobrimos que tínhamos nos Riscos em Projetos um novo ponto em comum.
Foram muito proveitosas as discussões e trocas de idéias sobre, causa e efeito,
expected value, metodologia de identificação dos riscos, além da dinâmica de
sistemas. É com tristeza que hoje não posso mostrar para ele este trabalho.
Ao Prof. Dr. Sérgio Luiz de Oliveira Assis por aceitar o convite para participar desta
banca.
RESUMO

Identificar o maior número possível de riscos nos projetos, priorizá-los e quantificar
seus impactos, são os processos centrais para o um bom gerenciamento dos riscos
nos projetos. A execução destes processos permite determinar o nível de confiança
que existe para se atingir os objetivos do projeto. Sendo assim o resultado deste
trabalho foi apresentar uma sistemática visando medir o nível de confiança nas
várias decisões que são tomadas durante a vida do projeto e também uma
sistemática abrangente de identificação, análise qualitativa (priorização) e análise
quantitativa dos riscos. Como principal ferramenta nestas sistemáticas utilizou-se a
Simulação de Monte-Carlo para determinar o nível de confiança nas decisões
tomadas. Estas sistemáticas foram testadas em várias empresas dos setores de
Informática, Petroquímica e Bens de Capital, sendo que alguns destes modelos
foram utilizados para demonstrar sua aplicação. Um dos resultados importantes
obtidos foi a determinação do valor do fundo de contingência para os projetos de
bens de capital que estão sujeitos à auditoria do IPA-Independent Project Analysis.

Palavras-Chave: Riscos em Projetos. Gerenciamento de Riscos. Análise de Decisão.
Simulação de Monte-Carlo.
ABSTRACT

To identify the largest possible number of risks in the projects, to prioritize and
quantify their impact on project’s objectives, play a key processes for a risk
management success. The execution of these processes will allow to measure the
confidence level to reach the project´s objectives. As a result of this work was
developed a systematic to measure the confidence level of decisions that are taken
during project life-cycle and also developed a systematic including identification,
qualitative analysis (ranking) and quantitative analysis of the risks. The main tool for
these systematic is Monte-Carlo's Simulation to determine the confidence level in the
decisions takings. These systematic were tested in several companies in the sectors
of Computer Science, Petroleum and Capital´s Asset whose models were used to
demonstrate its application. One of the important results obtained with these
systematic was the determination of the contingency fund to the projects that are
audited by IPA-Independent Project Analysis.
Keywords: Project Risks. Risk Management. Decision’s Analysis. Monte-Carlo‘s
Simulation.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 2.1 - Processos do gerenciamento de riscos............................................. 31
Figura 2.2 - Modelo genérico de RBS.................................................................... 36
Figura 2.3 - Objetivos do gerenciamento de projeto.............................................. 37
Figura 2.4 - Exemplo de forma qualitativa e quantitativa de mensuração dos
riscos................................................................................................... 41
Figura 2.5 - Exemplo do impacto de um risco sobre os objetivos do projeto........ 43
Figura 2.6 - Exemplo da Matriz de Impacto dos Riscos........................................ 43
Figura 2.7 - Exemplo de Curva de Distribuição Acumulada de Probabilidades.... 49
Figura 2.8 - Representação do EV na forma discreta........................................... 50
Figura 2.9 - Exemplo de uma Payoff Table........................................................... 52
Figura 2.10 - Exemplo de Árvore de Decisão ....................................................... 52
Figura 2.11 - Exemplo de uma variável de entrada da simulação........................ 58
Figura 2.12 - Curva de Distribuição Acumulada de Probabilidades...................... 59
Figura 2.13 - Exemplo de Intervalo de Confiança.................................................. 60
Figura 3.1 - Documentação dos riscos ............................................................... 67
Figura 3.2 - Documentação dos riscos – causas................................................... 67
Figura 3.3 - Estrutura de gerenciamento dos riscos.............................................. 69
Figura 3.4 - Risco de Vulnerabilidade – Avaliação................................................ 70
Figura 3.5 - Modelo de preenchimento dos riscos de vulnerabilidade.................. 71
Figura 3.6 - Risco de Vulnerabilidade – Resumo.................................................. 72
Figura 3.7 - Tercis do Risco de Vulnerabilidade.................................................... 72
Figura 3.8 - Avaliação do risco de vulnerabilidade................................................ 73
Figura 3.9 - Totalização dos riscos de vulnerabilidade.......................................... 73
Figura 3.10 - Fator de Vulnerabilidade .................................................................. 74
Figura 3.11 - Documentação das ações sobre as causas dos riscos................... 75
Figura 3.12 - Riscos Potenciais – Resumo............................................................ 76
Figura 3.13 - Riscos Potenciais – Avaliação.......................................................... 76
Figura 3.14 - Matriz de Probabilidade e Impacto de Risco.................................... 77
Figura 3.15 - Classe do risco potencial.................................................................. 77
Figura 3.16 - Ações sobre os riscos potenciais..................................................... 78
Figura 3.17 - Galeria de curvas de distribuição - PDF........................................... 81
Figura 3.18 - Modelo de planilha de cadastramento de obra................................ 83
Figura 3.19 - Lista para avaliação da civil.............................................................. 84
Figura 3.20 - Modelo de cadastramento de obra para simulação......................... 85
Figura 3.21 - Exemplo de obra valorada para a simulação................................... 86
Figura 3.22 - Modelo de avaliação do ‘Físico’ da obra.......................................... 87
Figura 3.23 - Exemplo de distribuição triangular para o ‘Físico’............................ 88
Figura 3.24 - Modelo de avaliação do “Fornecimento” e ‘Montagem’................... 89
Figura 3.25 - Exemplo de distribuição triangular para o ‘Fornecimento’............... 89
Figura 3.26 - Exemplo de distribuição triangular para a ‘Montagem’.................... 90
Figura 3.27 - Curva de distribuição acumulada dos custos da civil....................... 90
Figura 3.28 - Curva de distribuição acumulada de todos os custos da obra........ 91
Figura 4.1 - WBS do projeto NMS.......................................................................... 92
Figura 4.2 - WBS de controle................................................................................. 93
Figura 4.3 - Cadastro de um risco do projeto........................................................ 98
Figura 4.4 - RBS utilizada na identificação das causas dos riscos....................... 99
Figura 4.5 - Exemplo de documentação das causas dos riscos........................... 99
Figura 4.6 - Cadastramento dos riscos de vulnerabilidade................................... 100
Figura 4.7 - Pontuação máxima dos riscos de vulnerabilidade............................. 100
Figura 4.8 - Avaliação dos riscos de vulnerabilidade............................................ 101
Figura 4.9 - Determinação do Fator de Vulnerabilidade........................................ 102
Figura 4.10 - Exemplo de documentação dos riscos potenciais........................... 103
Figura 4.11 - Documentação das causas dos riscos potenciais........................... 104
Figura 4.12 - Classificação do risco potencial....................................................... 105
Figura 4.13 - Documentação da avaliação dos riscos........................................... 105
Figura 4.14 - Orçamento de todos os prédios....................................................... 108
Figura 4.15 - Modelo para cadastramento dos prédios......................................... 109
Figura 4.16 - Modelo de cadastramento dos prédios com reavaliação................. 109
Figura 4.17 - Exemplo de lista de verificação........................................................ 110
Figura 4.18 - Avaliação do orçamento quantitativo ............................................... 110
Figura 4.19 - Exemplo de um prédio totalmente avaliado..................................... 112
Figura 4.20 - PDF dos custos do Prédio 030......................................................... 113
Figura 4.21 - Percentil dos custos acumulados do Prédio 030............................. 113
Figura 4.22 - Resultado acumulado de todos os prédios...................................... 114
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AHP Analytic Hierarchy Process
EAP Estrutura Analítica do Projeto
EAR Estrutura Analítica dos Riscos
EMV Expected Monetary Value
ERM Enterprise Risk Management
EV Expected Value / Valor Esperado
FEL Front End Loading
IPA Independent Project Analysis
IPM Integrated Project Management
IPMA International Project Management Association
PDF Probability Distribution Function
PES Project Evaluation System
PMBOK® Um Guia do Conjunto de Conhecimento em
Gerenciamento de Projeto
PMI® Project Management Institute
RBS Risk Breakdown Structure
RMIP® Risk Management Interactive Process
WBS Working Breakdown Structure