SiStema de trading COn aLgOritmOS genÉtiCOS japón, China y La tierra de La tenSión CreCiente ...

70 Pages·2013·6.48 MB·Spanish

ABRIL - JUNIO 2013
un Buen
trade
SiStema de trading
COn aLgOritmOS
genÉtiCOS

japón, China
y La tierra de La
tenSión CreCiente

aprOveChandO LOS
exCeSOS COn un nuevO
indiCadOr: eL dmn

trading
NÚMERO 14
Un buen trade 10
Sistema de trading basado 13
en tres medidas móviles simples
Aprovechando los excesos 18
con un nuevo indicador: El DMN
un Buen trade
Heikin-Ashi: conceptos básicos y trading 22
10 con este tipo de velas modificadas
Aspectos estructurales 29
del mercado de divisas - PARTE 2
Por qué se arruinan los traders novatos 32
Una cuestión de educación sobre mercados 35
SiStema de trading Estructuras técnicas y su invalidación 38
COn aLgOritmOS genÉtiCOS
prOduCtOS
47
Monetización Óptima 41
en la Operativa con Opciones
44
Coberturas en acciones - PARTE 1
SiStemaS de trading
japón, China
y La tierra de La tenSión CreCiente
Sistemas de Trading 47
58
con algoritmos genéticos
Aprendiendo a programar en MQL4: 51
Fundamentos de MQL4 - PARTE 3
LeCtura FundamentaL
aprOveChandO LOS exCeSOS
Las ventas al por menor 54
COn un nuevO indiCadOr: eL dmn
18 Japón, China y la tierra 58
de la tensión creciente
LiBrOS
El cisne negro 64
en La mira
Intuición y Predicción 68
NUESTROS COLABORADORES
ALExANDER ELDER ENRIQUE CORDERO
Dr. en psiquiatría y trader, autor de Responsable de los sistemas automáticos
grandes éxitos como “Vivir del trading”, de trading en www.esbolsa.com, además
“Come to my trading room” y “Entries and realiza colaboraciones en publicaciones
exits” entre otros. Desde hace varios años especializadas y otros portales. Ingeniero
se dedica a dar formación y conferencias Superior de Telecomunicación de for-
por todo el mundo desde EEUU, China, mación, ha encontrado en la investigación
Holanda, Brasil, etc. Y ofrece también for- del trading sistemático la forma de unir su
mación online en www.elder.com. profesión con su vocación.
GONçALO MOREIRA
JOSé ANTONIO GONzáLEz
Es miembro de la Market Technicians As-
Más de 7 años analizando y operando en
sociation con la prestigiosa designación
los mercados financieros.
de Chartered Market Technician (CMT).
Colaborador en diversos medios entre el-
Durante la mayor parte de su carrera ha
los la agencia Thomson Reuters.
liderado proyectos de elearning en Aula-
Colabora en los Másters impartidos por
Forex.com y el portal líder en el mercado
el Insituto BME. Actualmente es Jefe del
Forex, FXstreet.com, donde trabaja actu-
Departamento de Analisis Técnico de Eu-
almente como asesor de contenidos.
roStockScreener.
GUS FARROw GIORGIOS E. SILIGARDOS
Gus Farrow es en la actualidad periodista Es Doctor en Matemáticas y posee el título
económico y analista de FXstreet.com. de Creador de Mercado de la Bolsa de At-
Previamente trabajó durante 4 años en enas. Es desarrollador de software finan-
la administración de activos en Londres. ciero, coautor de dos libros académicos en
Gus es licenciado en Historia y tiene un finanzas, colaborador habitual de la revista
MSC en Finanzas e Inversión. Technical Analysis of Stocks & Commodi-
ties y colaborador del Departamento de
Finanzas y Seguros en el Instituto Tec-
nológico de Creta. Su web es http://www.
tem.uoc.gr/~siligard
SERGIO NOzAL EDUARDO FAUS
Director de www.sharkopciones.com y EDUARDO FAUS es licenciado en
coach del Programa de Formación Spread Derecho con Master en Gestión de Cart-
Trader. Ingeniero Industrial postgraduado eras (IEB 06) y premio a la mejor cartera
en Administración y Dirección de Em- de Renta Variable en su promoción.
presas. Es poseedor de las licencias Series Apasionado de los mercados financieros
3 (CTA) y Series 65 (RIA) obtenidas por desde hace más de 20 años, desde 2007 es
FINRA. Trader y Gestor Independiente responsable del Departamento de Análisis
desde el 2001. Especialista en la operación Técnico de Renta 4 Banco. Puedes seguirle
sobre Acciones, Índices y ETF’s del Mer- en su Twitter en @EduardoFaus.
cado Americano.
JOSé MARíA MUñUMEL PAULO PINTO
Trader con más de 15 años de experiencia Paulo Pinto es COO de Dif Broker y autor
en los mercados y Licenciado en CC Físi- de varios libros sobre mercados financie-
cas con la Especialidad en Cálculo Au- ros. Uno de ellos en castellano, “El blog de
tomático y postgrado en Inteligencia Ar- la crisis”. Paulo es considerando uno de los
tificial y Optimización. padres del análisis técnico, en Portugal,
Responsable de sistemas automatizados siendo fundador de la Asociación portu-
de www.deluistrading.com guesa de analistas técnicos y su primer
presidente.
4
ABR-JUN 2013
NUESTROS COLABORADORES
FRANCISCO LÓPEz VALVERDE JESúS FERNáNDEz
Es doctor en Ingeniería Informática en el Trabajó como especialista en sistemas op-
campo de inteligencia artificial. Miembro erativos de grandes ordenadores durante
del grupo de investigación “Inteligencia casi 20 años para la multinacional francesa
Computacional” y profesor de la escuela Bull S.A.
de ingeniería informática en la Universi- Trader profesional desde hace más de 10
dad de Málaga. Se dedica a la investigación años, especialista en sistemas automáti-
de mercados de acciones y futuros. Dirige cos. Director y fundador de Futurosbolsa,
varios proyectos de diseño de sistemas de empresa dedicada a la formación individ-
Trading en colaboración con empresas del ualizada de traders y gestión de clubs de
sector a nivel nacional e internacional. inversión www.futurosbolsa.com.
TOMáS V GARCíA-PURRIñOS GARCíA JAVIER MUñOz
Actualmente trabaja como Analista de Licenciado en Medicina y Cirugía, desde
Macroeconomía en el Departamento de hace doce años se dedica al Análisis Técni-
Economía y Estrategia de Cortal Consors. co como analista independiente. Director
También podemos encontrarle habitu- de Formación en “Taller de Bolsa S.L.U.”.
almente en el blog “la vuelta al gráfico” Es la primera y única persona de España
(www.lavueltaalgrafico.tk), donde escribe en conseguir la Acreditación Internacio-
sobre economía, psicología de los merca- nal Master of Financial Technical Analysis
dos y curiosidades. Colabora con diferen- (MFTA) de la International Federation of
tes medios de comunicación, tanto escri- Technical Analysts (IFTA).
tos como televisión, radio o internet.
5
ABR-JUN 2013

CARTA DEL EDITOR
jugandO COn eL azar
Si tuviéramos que hablar sobre el aspecto más difícil de asumir para
cualquier trader, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que
tener que asumir en todo momento que no sabemos lo que pasará
a continuación de abrir una posición es lo más difícil. Nadie quiere
equivocarse, todos queremos tener razón. Sin embargo, al hacer
trading tenemos que estar dispuestos a cambiar de opinión a cada giro
de mercado si es necesario. El cementerio está lleno de traders con unas
convicciones firmes sobre lo que debería haber hecho o no el mercado.
Al final, sabemos que las creencias determinan nuestra manera de actuar,
en el mercado y en cualquier otro campo, y si esta es nuestra creencia, a
día de hoy, sabemos que podemos formar parte de dos grupos de alto ries-
go. Aquellos que se casan con las posiciones o por otro lado aquellos que
no tienen controlado el riesgo. Obviamente, ni tu ni yo queremos quedar-
nos “enganchados” con una posición perdedora sólo por el hecho de no
querer aceptar que es imposible tener razón en todo momento. Ni tam-
poco queremos formar parte del grupo de aquellos que como “saben” lo
que va a pasar en la siguiente operación no tienen por qué medir el riesgo.
Aunque a día de hoy quizá ya hayamos aprendido la lección número 1 que
todos en algún momento debemos interiorizar, normalmente después de
un buen susto, esto es, no quedarnos enganchados con una posición, qui-
zá no nos estemos dando cuenta de lo importante que es tener controlado
el riesgo. A fin de cuentas, si tengo un sistema ganador debería ganar con-
sistentemente sin problema ¿no? Muy curioso un conocido experimento
realizado por Ralph Vicent, figura ligada a la leyenda de Larry Williams
ayudándole a ganar en 1987 el World Cup Trading Championship con un
11.376% , sin decimales por medio.
Juntó a 40 doctorados universitarios que no supieran nada sobre trading y
les dio un videojuego en el que se simularía un sistema de trading con un
índice de acierto del 60% y un capital de 1000 USD. Tendrían 100 tiradas
siendo 60 positivas y 40 negativas, sin que supieran el orden en que se
encontrarían las jugadas positivas y las negativas. Ganarían o perderían lo
apostado en cada operación. De tal forma que después de 100 operaciones
habrían ganado en 60 y perdido en 40. Un sistema de trading ganador.
¿Resultado? Sólo 2 de los 40 acabaron ganando. El 95% acabó con menos
capital del que comenzaron.
¿Cuál fue el motivo? Corrieron más riesgo del debido. ¿Creyeron que ten-
drían razón y se confiaron? Probablemente. ¿Sabes cuál va a ser el resul-
tado de tu siguiente operación? Seguramente digas, no. Pero entonces,
¿tienes controlado el riesgo? La respuesta a esta pregunta determinará tu
verdadera creencia.
Una pena por los 38 doctorados universitarios ¿Qué no tuvieron en cuen-
ta? Pues que todos, absolutamente todos, jugamos con el azar.
Buen trading.
[email protected]
7
ABR-JUN 2013
ÚLtimOS nÚmerOS
EDITOR
Alejandro de Luis
COMITé DIRECTIVO
Elimelech Duarte, Roberto Pérez, Alejandro de Luis
ADMINISTRACIÓN
Virginia Pérez
INTéRPRETE
Diana Helene Castillo
TRADUCCIÓN
Alberto Muñoz Cabanes
EDICIÓN
Editorial Hispafinanzas
MAQUETA
Luis Benito Grande
© Editorial Hispafinanzas
All rights reserved
www.hispafinanzas.es
Imagen de la portada: © alphaspirit - Fotolia.com
El trading y la operativa en bolsa conlleva un alto riesgo y por
tanto podría no ser adecuado para todo tipo de inversores. El
objetivo de este magazine es proporcionar al lector herramientas
e información que contribuyan a su formación para comprender
los mercados financieros. Sin embargo, los análsis, opiniones,
estrategias y cualquier tipo de información contenida en este
magazín es ofrecida como información general y no constituye
en ningún caso algún tipo de sugerencia o asesoramiento
financiero.
Hispatrading Magazine se exime de cualquier responsabilidad
por pérdidas o perjuicios causados en las inversiones que
realice el lector por el uso de la información o contenidos aquí
ofrecidos. Así mismo la editorial de este magazín no asume
responsabilidad por las opiniones o información emitidas por
los colaboradores, anunciantes y demás personas que utilicen
este medio para emitir sus opiniones.
Hispatrading© es una Marca Registrada y los contenidos de
Hispatrading Magazine son exclusivos. Quedan reservados
todos los derechos. Queda rigurosamente prohibido reproducir,
almacenar o transmitir alguna parte de esta publicación,
cualquiera que sea el medio empleado (electrónico, mecánico,
fotocopia, grabación, etc.), sin autorización escrita de los
titulares del copyright bajo las sanciones establecidas en las
leyes españolas e internacionales sobre copyright.
SUSCRíBASE GRATIS:
www.hispatrading.es

TRADING
un Buen trade
Alexander Elder nos muestra una de sus operaciones con la técnica que enseña
a su grupo de trading. En esta ocasión la acción elegida fue: Brinker (EAT).
POR ALExANDER ELDER
el mercado se mueve a su propio ritmo. El rally continúa martes, 5 de febrero, un participante del seminario me pidió que
avanzando lentamente, mientras que sus divergencias echara un vistazo a las acciones de Brinker (ticker EAT), y me
bajistas son cada vez más profundas. Mientras que los encantó lo que vi.
Nuevos Máximos siguen predominando, el número de
Nuevos Mínimos es cada vez mayor. La tendencia era alcista en los gráficos semanales y diarios,
marcada por barras verdes del sistema de Impulso, pero ambos
Durante esta temporada de resultados, el mercado ha sido des- estaban a punto de girar. Mi programa me dijo que el gráfico
piadado con las empresas que no han cumplido con las estima- semanal iba a pasar a azul, lo que me permitía ponerme corto
ciones de los analistas. Sus caídas son agudas e implacables. ¿Su- sólo unos pocos ticks más abajo, a 33.63. El gráfico diario (a la
cederá algo similar con el mercado en su conjunto? Al negociar derecha), que pasaba a azul en 33.68, mostraba mi combinación
con acciones individuales, tenemos el lujo de escoger aquellos favorita de divergencia bajista (marcada con una flecha roja) con
títulos que nos dan las señales más claras. una falsa ruptura al alza por encima de la línea horizontal dis-
continua.
Permítanme compartir con ustedes una de mis operaciones
de estos últimos meses. Como ya saben, casi todos los meses Puse una orden stop de venta el 7 de febrero en 33.63 y pron-
realizo un seminario, que consta de dos sesiones separadas por to sufrí el peor deslizamiento del año, ya que la acción abrió
una semana de diferencia. Los participantes traen valores para con hueco a la baja y la orden se ejecutó a 33.54 (inicialmente
analizar, y si me gusta especialmente la elección de alguien le fue peor, pero llamé para quejarme y el bróker me concedió un
digo a los miembros de la clase que lo voy a operar con ellos. El pequeño ajuste). Mi objetivo estaba en la zona de 32 - cerca de
Figura 1. EAT estructura semanal y punto de entrada.
10
ABR-JUN 2013