Table Of ContentO’REILLYs
14
as
r*> QESr-
^(cid:127)'2
:> Я&3S
ftj
Ж
"0
5SJ
I
I H )
)
ИСКУССТВО РАБОТЫС ФИНАНСОВЫМИДАННЫМИ
Ив Хилпиш
-
2ЕИЗДАНИЕ
Python
для финансовых
расчетов
SECONDEDITION
Python
for Finance
Mastering Data-Driven Finance
Yves Hilpisch
Beijing(cid:127)Boston(cid:127)Farnham(cid:127)Sebastopol«Tokyo O’REILLY*
2-ЕИЗДАНИЕ
Python
для финансовых
расчетов
Искусство работы с финансовыми данными
Ив Хилпиш
КиТв
Комп'ютерневидавництво
"Д1АЛЕКТИКА"
2021
УДК336(075.8)
А95
ПереводсанглийскогоИ.В.Василенко
ПодредакциейВ.Р.Гинзбурга
Хилпиш,Ив.
Х45 Python для финансовых расчетов, 2-е изд./Ив Хилпиш; пер.
сангл.И.В.Василенко.— Киев.:“Диалектика”,2021.— 800с.:ил.—
Парал.тит.англ.
ISBN978-617-7874-29-3(укр.)
ISBN978-1-492-02433-0(англ.)
Вновомизданиикнигиразработчикиифинансовыеаналитикиузнают,как
применять различные инструменты Python для создания финансовых прило-
жений и систем алгоритмической торговли.Все примеры книги написаны на
Python 3 и доступны в виде интерактивных блокнотов Jupyter. Готовые про-
граммныерешенияпомогутпонять,какэкосистемаPythonформируеттехноло-
гическийфундаментдляфинансовойиндустрии.
УДК336(075.8)
Всеправазащищены.
Всеназванияпрограммныхпродуктовявляютсязарегистрированнымиторговымимар-
камисоответствующихфирм.
Никакаячастьнастоящегоизданияни вкакихцеляхнеможетбытьвоспроизведенав
какойбытонибылоформеи какимибытонибылосредствами,будьтоэлектронныеили
механические,включаяфотокопированиеизаписьнамагнитныйноситель,еслинаэтонет
письменногоразрешенияиздательстваO'Reilly&Associates.
Copyright©2021byDialektikaComputerPublishing.
AuthorizedRussiantranslationoftheEnglisheditionofPythonforFinance,2ndEdition(ISBN
978-1-492-02433-0)©2019YvesHilpisch.
Thistranslation ispublishedandsold bypermission ofO'ReillyMedia,Inc.,which ownsor
controlsallrightstosellthesame.
Allrightsreserved.Nopartofthisbookmaybereproducedortransmittedinanyformorbyany
means,electronicormechanical,includingphotocopying,recording,orbyanyinformationstorage
orretrievalsystem,withoutthepriorwrittenpermissionofthecopyrightownerandthePublisher.
ISBN978-617-7874-29-3(укр.) ©“Диалектика”,перевод,2021
ISBN978-1-492-02433-0(англ.) ©2019YvesHilpisch
Оглавление
Введение 19
.
ЧастьI Pythonифинансовыевычисления
.
Глава1 Pythonкакинструментфинансовыхрасчетов 27
.
Глава2 ИнфраструктураPython 63
.
ЧастьII ОсновыPython
.
Глава3 ТипыданныхиструктурыPython 93
.
Глава4 РаботасмассивамиNumPy 121
.
Глава5 Анализданныхспомощьюбиблиотекиpandas 153
Глава6.Объектно-ориентированноепрограммирование 191
.
ЧастьIII Обработкаианализфинансовыхданных
.
Глава7 Визуализацияданных 215
.
Глава8 Финансовыевременныеряды 255
.
Глава9 Операцииввода-вывода 283
.
Глава10 ПроизводительностьPython 333
.
Глава11 Математическиеинструменты 373
.
Глава12 Стохастическиеметоды 409
.
Глава13 Статистическийанализ 465
.
ЧастьIV Алгоритмическаяторговля
.
Глава14 ТорговаяплатформаFXCM 545
.
Глава15 Торговыестратегии 561
.
Глава16 Автоматизированнаяторговля 607
.
ЧастьV Анализдеривативов
.
Глава17 Принципыоценкиопционов 649
.
Глава18 Финансовоемоделирование 665
.
Глава19 Оценкадеривативов 691
.
Глава20 Оценкапортфеля 717
.
Глава21 Оценканаосноверыночныхданных 739
.
ЧастьVI Приложения
.
ПриложениеА Обработказначенийдатыивремени 765
.
ПриложениеБ КлассопционоввмоделиБлэка— Шоулза— Мертона 781
Предметныйуказатель 787
Содержание
Обавторе 17
Обизображениинаобложке 17
Введение 19
Соглашения,принятыевкниге 22
Файлыпримеровккниге 23
Ждемвашихотзывов! 24
ЧастьI.Pythonифинансовыевычисления
Глава1.Pythonкакинструментфинансовыхрасчетов 27
ЯзыкпрограммированияPython 27
КраткаяисторияPython 30
ЭкосистемаPython 31
КругпользователейPython 33
Стекнаучныхпакетов 33
Технологиивфинансовойотрасли 35
Инвестициивтехнологии 35
Технологиикакдвижущаясила 36
Технологииикадрырешаютвсе 37
Впогонезаскоростью,производительностьюиобъемамиданных 38
Анализвреальномвремени 39
Pythonдляфинансовыхрасчетов 40
СинтаксисPython,применяемыйвфинансовыхвычислениях 41
ЭффективностьипроизводительностькодаPython 45
Отпрототипакготовомуприложению 51
Финансовыерасчетынаосноведанныхиискусственногоинтеллекта 52
Финансовыесистемы,управляемыеданными 52
Финансовыесистемынаосновеискусственногоинтеллекта 57
Резюме 60
Дополнительныересурсы 61
Глава2.ИнфраструктураPython 63
conda какменеджерпакетов 65
УстановкаMiniconda 65
Выполнениеосновныхкомандвменеджереconda 67
condaкакменеджервиртуальногоокружения 72
КонтейнерыDocker 76
Контейнерыиобразы 76
СозданиеобразаDockerсUbuntuиPython 77
Облачныеэкземпляры 82
ОткрытыйизакрытыйключиRSA 83
КонфигурационныйфайлJupyterNotebook 84
СценарийустановкиPythonиJupyterNotebook 86
Сценарийоркестровкидляпроцессаустановкидроплета 87
Резюме 89
Дополнительныересурсы 90
ЧастьII.ОсновыPython
Глава3.ТипыданныхиструктурыPython 93
Основныетипыданных 94
Целыечисла 94
Числасплавающейточкой 95
Булевызначения 98
Строки 102
Пример:выводизаменастрок 104
Пример:регулярныевыражения 107
Основныеструктурыданных 109
Кортежи 109
Списки 110
Пример:управляющиеконструкции 112
Пример:функциональноепрограммирование 114
Словари 116
Множества 117
Резюме 119
Дополнительныересурсы 119
Глава4.РаботасмассивамиNumPy 121
Массивыданных 122
Преобразованиеспискавмассив 122
Классarray 124
ОбычныемассивыNumPy 127
Основныеоперации 127
Многомерныемассивы 130
Метаинформация 134
Содержание 7
Изменениеформыиразмерамассива 135
Булевымассивы 139
Скоростьвыполненияопераций 141
СтруктурированныемассивыNumPy 143
Векторизациякода 145
Основныеспособывекторизации 145
Эффективноеиспользованиепамяти 149
Резюме 151
Дополнительныересурсы 152
.
Глава5 Анализданныхспомощьюбиблиотекиpandas 153
КлассDataFrame 154
ЗнакомствосклассомDataFrame 154
РасширенныевозможностиклассаDataFrame 159
Основныеаналитическиевозможности 164
Основныеинструментывизуализации 168
КлассSeries 171
Группированиеданных 172
Сложныеоперацииизвлеченияданных 175
Конкатенация,соединениеислияниеданных 179
Конкатенация 179
Соединение 181
Слияние 183
Производительностьвычислений 186
Резюме 189
Дополнительныересурсы 189
Глава6.Объектно-ориентированноепрограммирование 191
ОбзоробъектовPython 195
int 195
list 196
ndarray 197
DataFrame 199
ОсновныеоперациисклассамиPython 201
МодельданныхPython 206
КодклассаVector 211
Резюме 212
Дополнительныересурсы 212
8 I Содержание
ЧастьIII.Обработкаианализфинансовыхданных
Глава7.Визуализацияданных 215
Статическиедвухмерныеграфики 216
Одномерныенаборыданных 217
Двухмерныенаборыданных 223
Другиетипыдиаграмм 231
Статическиетрехмерныедиаграммы 239
Интерактивныедвухмерныедиаграммы 243
Базовыеграфики 243
Финансовыедиаграммы 248
Резюме 252
Дополнительныересурсы 253
Глава8.Финансовыевременныеряды 255
Финансовыеданные 256
Импортданных 256
Статистическаясводка 260
Изменениявовремени 263
Прореживаниеданных 266
Скользящаястатистика 268
Общиесведения 269
Примертехническогоанализа 271
Корреляционныйанализ 274
Исходныеданные 274
Логарифмическаядоходность 276
Регрессионныйанализпометодунаименьшихквадратов 277
Корреляция 278
Высокочастотныеданные 279
Резюме 282
Дополнительныересурсы 282
Глава9.Операцииввода-вывода 283
Базовыеоперацииввода-выводавPython 284
Записьобъектовнадиск 285
Чтениеизаписьтекстовыхфайлов 288
Работасреляционнымибазамиданных 292
СчитываниеизаписьмассивовNumPy 295
Вводивыводданныхспомощьюбиблиотекиpandas 299
Содержание 9
