Table Of ContentIntroducción
a la Econometría
FRANCISCO JAVIER TRÍVEZ BIELSA
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Introducción
a la Econometría
EDICIONES PIRÁMIDE
COLECCIÓN «ECONOMÍA Y EMPRESA»
Director:
Miguel Santesmases Mestre
Catedrático de la Universidad de Alcalá
Composición y maquetación: Autor
Edición en versión digital
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© Francisco Javier Trívez Bielsa, 2016
© Primera edición electrónica publicada por Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.), 2016
Para cualquier información pueden dirigirse a [email protected]
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
Teléfono: 91 393 89 89
www.edicionespiramide.es
ISBN digital: 978-84-368-3553-3
A mis padres Armando y
María Pilar
Índice
Prefacio .......................................................................................................... 17
Introducción ................................................................................................ 21
1. Estrategia de investigación de la Econometría ......................... 27
1.1. Historia de la Econometría ................................................................. 27
1.1.1. Precursores de la Econometría ................................................ 27
1.1.2. Gestación de la Econometría (1931-1944) ............................. 29
1.1.3. Madurez de la Econometría (1944-1960) .............................. 30
1.1.4. Desarrollo de la Econometría ................................................. 31
1.1.5. ¿Hacia un nuevo paradigma de la Econometría? ................... 34
1.2. Concepto y método de la Econometría ............................................... 37
1.2.1. Delimitación del concepto de Econometría ........................... 37
1.2.2. Método de la Econometría ..................................................... 39
1.3. Modelos económicos y econométricos. Componentes y tipología ..... 46
1.3.1. Modelos económicos y econométricos .................................. 46
1.3.2. Componentes del modelo econométrico ................................ 49
1.3.3. Tipos de modelos ................................................................... 53
1.4. Forma estructural y forma reducida ................................................... 57
1.4.1. Forma estructural ................................................................... 57
1.4.2. Forma reducida....................................................................... 59
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Índice
3.2. Hipótesis del Modelo Lineal Simple .................................................. 126
3.3. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de los pará-
metros de posición .............................................................................. 132
3.4. Propiedades de los estimadores MCO de los parámetros de posición ........ 139
3.4.1. Propiedades para muestras finitas ........................................... 139
3.4.2. Propiedades asintóticas ........................................................... 147
3.5. Estimación MCO del parámetro de dispersión. Propiedades ............. 148
3.6. Estimación de Máxima Verosimilitud (MV) de los parámetros ......... 152
3.7. Estimación por intervalo y región de confianza conjunta .................. 161
3.7.1. Estimación por intervalo de los parámetros de posición ......... 161
3.7.2. Estimación por intervalo del parámetro de dispersión ............. 166
3.7.3. Región de confianza conjunta ................................................. 167
3.8. Casos prácticos ................................................................................... 171
3.8.1. Función de consumo ............................................................... 171
3.8.2. Función de producción ............................................................ 182
3.9. Problemas ........................................................................................... 189
3.9.1. Problemas resueltos ................................................................. 189
3.9.2. Problemas propuestos.............................................................. 198
4. Modelo Lineal Simple (II): validación y predicción .................... 203
4.1. Introducción ........................................................................................ 203
4.2. Contrastes de hipótesis ....................................................................... 204
4.2.1. Contrastes de hipótesis individuales sobre parámetros de po- .
sición ............................................................................................ 204
4.2.2. Contrastes de hipótesis individuales sobre parámetro de dis-
persión ......................................................................................... 209
4.2.3. Contrastes de hipótesis conjuntas sobre parámetros de posi-
ción .......................................................................................... 210
4.3. Coeficiente de correlación y coeficiente de determinación ................ 214
4.3.1. Coeficiente de correlación ........................................................... 214
4.3.2. Coeficiente de determinación ...................................................... 218
4.4. Análisis de la varianza ........................................................................ 224
4.5. Predicción puntual óptima .................................................................. 229
4.5.1. Predicción óptima de E (Y ) ........................................................ 229
0
4.5.2. Predicción óptima de Y ............................................................... 233
0
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