Guide d'économétrie appliquée pour Stata

51 Pages·2003·0.29 MB·French

by  Simon Leblond

Guide d’´econom´etrie appliqu´ee pour Stata
Simon Leblond1
Universit´e de Montr´eal
[email protected]
26 d´ecembre 2003
1Merci `a William McCausland, Fran¸cois Vaillancourt et Benoit Perron pour leurs commentaires
utiles dans l’´elaboration de ce document. Je demeure seul responsable de toutes les erreurs.
Table des Mati`eres
1 Introduction `a Stata 6
2 Commandes g´en´erales importantes 7
2.1 Importation des donn´ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Manipulation des donn´ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.1 Op´erateurs math´ematiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.2 Op´erateurs logiques et de comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.3 Manipulations des matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Autres transformations des variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5 Exemples et r´esultats pour le Chapitre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 Visualisation des donn´ees 13
3.1 Impression/Exportation des donn´ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.1 Impression `a l’´ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.2 Exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.3 Impression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2 Exemples et r´esultats pour le Chapitre 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4 Graphiques 15
4.1 Exemples et r´esultats pour le Chapitre 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5 R´egressions Simples 17
5.1 Tests d’h´et´erosc´edasticit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2 Test de Changement structurel (Test de Chow) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6 Variables instrumentales et Doubles Moindres Carr´es 21
6.1 Estimateur Variables Instrumentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.2 DMCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.3 Tests d’endog´en´eit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7 Estimateur du Maximum de Vraissemblance (EMV) 24
1
8 Moindres Carr´es G´en´eralis´es 26
9 Variables d´ependantes qualitatives 27
9.1 Probit/Logit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9.2 Probit/Logit ordonn´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.3 Tobit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.4 Biais de s´election: Heckit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
10 Mod`eles de dur´ee 29
11 S´eries Chronologiques 30
11.1 Op´eration sur les variables dans le cadre de s´eries chronologiques . . . . . . . 30
11.2 Op´erateurs de s´eries temporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11.3 Tests d’autocorr´elation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
11.4 M´ethode de Box-Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
11.4.1 Stationnarit´e des donn´ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
11.4.2 Mod´elisation des cycles: Mod`eles AR, MA, ARMA, ARIMA . . . . . 33
11.4.3 S´election de Mod`ele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
12 Donn´ees longitudinales (Panel) 36
12.1 Effets Fixes et Effets Al´eatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
12.1.1 Variables binaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
12.1.2 Fonctions pour donn´ees longitudinales . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
13 Interaction avec les tableurs et les traitements de texte 39
13.1 Remarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
13.2 Tableur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
13.3 Traitement de texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
14 Ou` trouver ses donn´ees et comment les extraires 41
14.1 Liens utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
`
14.1.1 A l’Universit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
`
14.1.2 A l’Ext´erieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
14.2 Acc`es au Donn´ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
14.2.1 Statcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
14.2.2 OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
14.2.3 Sherlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
A Tableaux R´ecapitulatifs 45
A.1 Fonctions de Stata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
A.2 Op´erateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
A.3 Symboles Math´ematiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2
A.4 Alphabet Grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3
Introduction
Ce manuel ne vient pas se substituer `a vos notes de cours, mais plutˆot les compl´eter en vous
`
donnantunguidepourl’utilisationdeStata. Acetitre, bienquevoustrouverezquelquesfois
des explications plus importantes sur la nature d’un probl`eme ´econom´etrique, la majorit´e
du temps on supposera que vous poss´edez d´ej`a les connaissances li´ees `a la section consult´ee.
Chaquesectionpr´esenterapidementlebutdel’op´erationquiyesttrait´e. Lescommandes
appropri´ees sont ensuite pr´esent´ees, d’abord individuellement, puis dans le cadre d’exemples
concrets. Il existe deux versions de ce guide, celle-ci pour Stata et une autre pour Matlab.
Notezquecemanuelcouvrelaversion7deStata, laversion8seraint´egr´eepeu`apeupendant
l’ann´ee qui vient. Comme il s’agit d’un manuel encore en d´eveloppement, des changements
lui seront constamment apport´es en cours de session et la version distribu´ee sera toujours la
plus r´ecente. Tout commentaire, suggestion ou correction sera bienvenu et appr´eci´e.
Prenez note que ce texte d´ecrit seulement certaines fonctions ainsi que leurs options
les plus souvent utilis´ees pour le genre de recherches effectu´ees au bac et `a la maˆıtrise en
´economie, il n’est donc pas du tout exhaustif. Un conseil: apprenez `a utiliser l’aide de Stata.
Il s’agit l`a d’un outil fort utile pour d´ecouvrir de nouvelles fonctions ou pour connaˆıtre
l’ensemble des options disponibles pour les fonctions d´ecrites dans ce guide.
Les fonctions sont pr´esent´ees dans le format suivant:
1. Le nom de la fonction et, entre paranth`eses, le nom abrg´eg´e de la fonction;
2. Sa description;
3. Le format d’entr´ee;
4. Ses options (s’il y en a);
5. Un exemple court.
La majorit´e des chapitres se terminent par une section donnant un exemple plus long et plus
concret d’applications des informations pr´esent´es dans le chapitre.
La nomenclature suivante est suivie dans ce guide:
• Le texte en machine `a ´ecrire d´esigne les fonctions dans leur forme g´en´erique.
4
• Le texte en italique d´esigne les variables et autres chaˆınes de caract`eres qui doivent
ˆetre remplac´ees.
• Le texte en sans serif d´esigne le texte tel qu’il serait entr´e `a l’ordinateur.
`
Les chapitres 1 `a 4 font le tour des commandes de base, ainsi que leur format de saisie. A
lasuitedeceschapitresvousdevriezˆetreenmesured’importer,demanipuler,puisd’exporter
vos donn´ees et de tracer des graphiques.
Les chapitres 5 `a 12 abordent quant `a eux chacun un sujet sp´ecifique de l’´econom´etrie. Ils
prennent donc une approche quelque peu diff´erente puisqu’ils introduisent peu de nouvelles
fonctions, se concentrant plutˆot sur la d´emarche `a adopter pour effectuer l’op´eration en
question.
Finalement, les deux derniers chapitres (13 et 14) sortent quelque peu du cadre de ce
guide en abordant respectivement la manipulation des donn´ees par Word et Excel et la
recherche de donn´ees. Ces chapitres ont pour but de vous aider dans le cadre plus g´en´eral
de la production d’un travail de recherche.
5
Chapitre 1
Introduction `a Stata
Ce guide s’appuie sur la construction d’un do-file (.do), plutˆot que sur l’entr´ee directe de
commandes. Les avantages du do-file sont nombreux. Entre autres, il vous d’entrer les
commandes`anouveausiletravails’´etendsurplusieurss´eances, ilpermetdegarderunetrace
du travail effectuer et il permet de garder une vue d’ensemble des ´etapes du programme.
Pour cr´eer un do-file, il faut entrer dans le do-file editor. Vous pouvez ´egalement construire
un fichier texte (.txt) avec un traitement de texte quelconque auquel vous donnerez une
extension ‘.do’. Notez que vous n’ˆetes pas du tout oblig´es d’avoir recours `a un do-file, vous
pouvez entrez directement dans la boˆıte de commande toutes les fonctions mentionn´ees dans
ce guide.
La version 8 de Stata permet d’utiliser les fonctions en les s´electionnant directement des
menus. Ce guide n’abordera pas du tout cette approche et ce concentrera sur l’utilisation
“manuelle” (entr´ee directe) des fonctions.
6
Chapitre 2
Commandes g´en´erales importantes
2.1 Importation des donn´ees
Note importante sur l’importation de donn´ees:
Lorsquevousfaitesletransfertdesdonn´ees, vousdevezvousassurerqueleformatdecelles-ci
est compatible avec Stata. Outre les s´eparateurs de donn´ees qui doivent correspondre `a la
commande choisie, il faut aussi s’assurer que le s´eparateur de d´ecimales soit un point (.) et
que les milliers ne soient pas s´epar´es par un espace. Consultez la section 13 pour plus de
d´etails `a ce sujet.
insheet
Rapide et efficace, insheet permet d’importer les donn´ees d’un fichier texte poss´edant une
observation par ligne et dont les donn´ees sont s´epar´ees par des tabulations ou des vir-
gules.
si le nom des donn´ees sont sur la premi`ere ligne:
insheet using nomdefichier1
si le fichier ne contient pas le nom des donn´ees:
insheet [nom des variables]2 using nom de fichier
options3: clear, sp´ecifie que les donn´ees en m´emoires peuvent ˆetre remplac´ees par les nou-
velles donn´ees import´ees.
1A` moins de pr´ecisions contraires, nomdefichier indique le nom complet, donc avec le chemin d’acc`es et
l’extension (a:\test.txt par exemple).
2La nomenclature de l’aide de Stata est conserv´ee tout au long de ce guide, ainsi les arguments entre “[
]” d´esignent des arguments facultatifs.
3Les options dans stata sont s´epar´es du reste de la commande par une virgule. Par exemple, dans le cas
pr´esent: insheet using ”c:\ test.txt”, clear
7
infile (inf)4
Permetplusdeflexibilit´equeinsheetenpermettantquelesobservationssoientsurplusieurs
lignes ou que les donn´ees soient s´epar´ees par des espaces.
une observation par ligne: infile nom des variables using nom de fichier
observations sur plusieurs lignes:
infile nom des variables [ skip(#) nom des variables] using ‘‘nom de fichier’’;
ou` # d´esigne le nombre de ligne `a sauter pour continuer la lecture de l’observation.
options: clear, voir insheet
ex: observation sur la premi`ere, la deuxi`eme et la quatri`eme ligne...
infile var1 var2 skip var3 var4 skip(1) var5 var6 using “a:\ test.raw”
2.2 Manipulation des donn´ees
Stata
generate (g)
Probablement la commande la plus utile (et utilis´ee) dans Stata, elle permet de cr´eer des
nouvelles variables.
generate nouvelle variable = expression
ex: g x2 = x^2
replace
Mˆeme id´ee que generate, mais pour une variable existante.
replace variable existante = expression
ex: replace x2 = x/2
2.2.1 Op´erateurs math´ematiques
Addition: +
Soustraction: -
Multiplication: *
Division: /
Puissance: ^
4Le nom entre paranth`eses qui suit le nom de la fonction d´esigne l’abr´eviation que l’on peut utiliser dans
le code.
8
2.2.2 Op´erateurs logiques et de comparaison
ET: &
OU: |
Non (¬): ~
´
Egal: ==
Diff´erent: ~=
Plus grand: >
Plus petit: <
Plus grand ou ´egal: >=
Plus petit ou ´egal: <=
2.2.3 Manipulations des matrices
matrix (mat)
L’´equivalent de generate pour les matrices, permet de cr´eer des nouvelles matrices ou de
modifier des matrices existantes.
matrix nom de la matrice = expression
ex:
Cr´eation d’une matrice: mat A = B*C
Modification d’une matrice existante: mat A = A*2
Construction d’une matrice: mat D = (1,0,0\0,1,0); ou` les virgules s´eparent les
colonnes et les \ s´eparent les rang´ees (matrice 2×3).
Extraction d’une sous-matrice: mat A = B(1..4,2...); se lit rang´ees 1 `a 4, colonne
2 `a N.
Remplacement d’un ´el´ement: mat A(1,1) = 3; remplace l’´el´ement a par 3.
11
mkmat
Permet de transformer des variables existantes en vecteurs du mˆeme nom ou en une nouvelle
matrice.
Transformation en vecteurs: mkmat nom(s) de variable(s)
Transformationenmatrice: mkmat nom(s) de variable(s), matrix [(nom de la nouvelle matrice)]
ex: mkmat x1 x2 x3 x4, mat(X)
svmat
Inverse de mkmat, transforme les colonnes d’une matrice en vecteurs.
svmat matrice, [names(nom col1,nom col2,...)]; names peut aussi s’´ecrire n
9