Table Of ContentВ. А. Балаш, О. С. Балаш,
Т. И. Солодкая, Е. В. Чистопольская
ЭКОНОМЕТРИКА
В СРЕДЕ GRETL
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
В. А. Балаш, О. С. Балаш,
Т. И. Солодкая, Е. В. Чистопольская
ЭКОНОМЕТРИКА
В СРЕДЕ GRETL
Учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика,
38.04.01 Экономика
Саратов
Издательство Саратовского университета
2019
УДК 330.43
ББК 65.051
Б12
Балаш, В. А.
Б12 Эконометрика в среде GRETL : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менедж-
мент, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.04.01 Экономика [Электронный
ресурс] / В. А. Балаш, О. С. Балаш, Т. И. Солодкая, Е. В. Чисто-
польская. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2019. – 96 с. : ил. – URL:
https://books.sgu.ru/tutorials/978-5-292-04617-2. – Имеется печатный
аналог.
ISBN 978-5-292-04617-2 (online)
ISBN 978-5-292-04616-5 (print)
Пособие представляет собой практическое руководство по основам
эконометрики в пакете эконометрического анализа GRETL. Содержит из-
ложение возможностей и функций программы GRETL, разбор типовых за-
дач на основе встроенных наборов данных, а также варианты практических
заданий. Дается краткий обзор основных понятий и теоретических поло-
жений. Рассмотрены вопросы эконометрического моделирования на основе
классической линейной модели парной и множественной регрессии, моде-
ли с переменной структурой (фиктивные переменные), а также нелинейных
моделей и методов их линеаризации.
Для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.04.01 Экономика.
Рекомендуют к печати:
кафедра финансов и кредита экономического факультета
Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского
доктор экономических наук, доцент М. Н. Толмачев
Работа издана по тематическому плану 2019 года
(утвержден Ученым советом Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского,
протокол № 3 от 19 февраля 2019 года)
УДК 330.43
ББК 65.051
ISBN 978-5-292-04617-2 (online) © Балаш В. А., Балаш О. С., Солодкая Т. И.,
ISBN 978-5-292-04616-5 (print) Чистопольская Е. В., 2019
© Саратовский университет, 2019
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................................5
1. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМ
ПАКЕТОМ GRETL ..........................................................................................6
1.1. Общие сведения ......................................................................................6
1.2. Создание набора данных .......................................................................7
1.2.1. Ручной ввод информации с клавиатуры .....................................7
1.2.2. Импорт данных ............................................................................9
1.2.3. Использование встроенного набора данных ............................11
1.3. Редактирование данных .......................................................................12
2. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ ........................................15
2.1. Оценка параметров регрессии методом наименьших
квадратов ................................................................................................15
2.2. Проверка гипотез о значимости уравнения
и коэффициентов модели парной регрессии ......................................17
2.3. Прогнозирование...................................................................................19
3. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ ....................31
3.1. Оценка параметров, качества и значимости уравнения
множественной регрессии ....................................................................31
3.2. Сравнение эконометрических моделей ..............................................41
3.2.1. Сравнение длинной и короткой регрессии ..............................41
3.3.2. Тест Чоу .......................................................................................45
3
3.3. Эконометрические модели с переменной структурой .......................48
3.3.1. Фиктивные переменные .............................................................48
3.3.2. Перекрестные фиктивные переменные ....................................50
3.4. Ошибки спецификации модели ..........................................................54
3.4.1. Основные типы ошибок спецификации ...................................54
3.4.2. Критерии выбора наилучшей модели .......................................58
4. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ ....................................................................59
5. ОБОБЩЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ РЕГРЕССИИ ............................66
5.1. Гетероскедастичность ...........................................................................66
5.2. Состоятельное оценивание дисперсий.
Робастные стандартные ошибки ..........................................................74
5.3. Взвешенный метод наименьших квадратов ......................................77
6. НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ РЕГРЕССИИ ....................................................82
7. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ .......................................91
Список литературы ...........................................................................................95
4
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время повысились требования к качеству подготовки
специалистов, владеющих навыками анализа данных. Сегодня на рынке
труда необходимы исследователи, обладающие не только экономически-
ми знаниями, но и способностью их анализировать, интерпретировать и
прогнозировать полученные результаты для выработки стратегических
решений. В связи с этим дисциплина «Эконометрика» входит в основные
образовательные программы подготовки бакалавров и магистров эконо-
мических и технических направлений.
Эконометрика – наука, изучающая количественные закономерности
и взаимозависимость в экономике методами математической статистики.
Задачи эконометрики состоят в моделировании сложных экономи-
ческих явлений, оценивании параметров моделей, проверке гипотез о
свойствах экономических показателей, формах связи, взаимодействии
факторов и др.
Выделяют три основных класса эконометрических моделей, которые
используются при анализе и прогнозах, – регрессионные модели с одним
уравнением, системы одновременных уравнений и модели временных
рядов. В данном учебном пособии показано, как проводятся анализ и мо-
делирование взаимосвязи экономических показателей с помощью регрес-
сионных моделей с одним уравнением.
Пособие содержит минимальный объем теоретического материа-
ла. Предполагается, что недостаток теоретических сведений будет вос-
полнен обучающимися самостоятельно из курса лекций или учебников,
список которых приводится в конце книги. Все основные разделы курса
изложены с точки зрения практики проведения эконометрических иссле-
дований.
Пакет GRETL является бесплатным программным продуктом, кото-
рый доступен любому пользователю и обладает обширными возможно-
стями для анализа выборочных (перекрестных) и временных данных.
Пакет программ GRETL, статистические данные для обработки,
исходный код всех выпущенных версий доступны на интернет-сайте
http://gretl.sourceforge.net. Там же приведена вся необходимая информа-
ция для установки пакета на компьютер.
5
1. ОСНОВЫ РАБОТЫ
С ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМ ПАКЕТОМ GRETL
1.1. Общие сведения
Пакет программ GRETL (GNU Regression Econometrics and Time
Series Library) представляет собой инструментарий для практической ре-
ализации эконометрического моделирования. Его автор – профессор А.
Котрелл (A. Cotrell) из университета Wake Forest (США, штат Северная
Каролина).
Возможности эконометрического пакета GRETL:
1) большой набор встроенных файлов, возможность импортирова-
ния данных разного формата;
2) построение графиков;
3) расчет основных описательных статистик;
4) вычисление критических значений, p-value, построение графи-
ков следующих распределений: нормального, t-распределения Стьюден-
та, F-распределения Фишера, хи-квадрат, Пуассона, биномиального и
распределения Дарбина – Уотсона;
5) проверка тестов на нормальность распределения. Представле-
ние распределения частот случайной величины, плотности вероятностей,
определение коэффициентов корреляции и т. д.;
6) регрессионный анализ (одношаговый метод наименьших квад-
ратов (1МНК), взвешенный МНК, двухшаговый МНК, оценка систем
одновременных уравнений, методы оценивания логит-, пробит-, тобит-
моделей, нелинейных моделей и т. д.;
7) проверка статистических гипотез на гетероскедастичность,
мультиколлинеарность;
8) анализ стационарных и нестационарных временных рядов (мо-
дели ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, VAR, VECM, коинтеграция).
Запуск программы осуществляется через Пуск-Программы-GRETL
или выбором курсором GRETL на рабочем столе.
Стартовый экран пакета программ GRETL (рис. 1.1) подразделяется
на три части: Меню, из которого реализуется набор функций; Список
переменных; Набор иконок.
Меню функций состоит из следующих разделов: Файл, Инстру-
менты, Данные, Вид, Добавить, Выборка, Переменная, Модель,
Справка.
Список переменных содержит перечень названий и описаний пере-
менных открытого набора данных.
6
(cid:582)(cid:607)(cid:615)(cid:632)
(cid:587)(cid:617)(cid:610)(cid:619)(cid:616)(cid:612) (cid:617)(cid:607)(cid:618)(cid:607)(cid:614)(cid:607)(cid:615)(cid:615)(cid:629)(cid:623)
(cid:583)(cid:602)(cid:603)(cid:616)(cid:618) (cid:610)(cid:612)(cid:616)(cid:615)(cid:616)(cid:612)
1(cid:3) 2(cid:3) 3(cid:3) 4 5(cid:3) 6(cid:3) 7(cid:3) 8 9 10
Рис. 1.1. Стартовый экран GRETL
Набор иконок (пронумерованных от 1 до 10) обеспечивает быстрый
доступ к программным функциям:
1) системному калькулятору;
2) окну для скриптов GRETL;
3) инструкции GRETL;
4) окну иконок;
5) руководству в формате pdf;
6) справке;
7) построению графиков;
8) окну спецификации модели для оценивания МНК;
1.2. Создание набора данных
Эконометрический пакет GRETL позволяет как вводить данные не-
посредственно с клавиатуры, так и осуществлять импорт данных из боль-
шинства распространенных офисных и специализированных пакетов –
Excel, Eviews, Stata, SPSS, SAS, RRO.
Перед работой с пакетом GRETL необходимо создать или открыть
набор статистических данных. Меню Файл содержит команды по созда-
нию, открытию и сохранению файлов с данными и командами GRETL.
1.2.1. Ручной ввод информации с клавиатуры
Для создания нового набора данных выберем пункт Создать в
меню Файл (см. рис. 1.1), укажем количество наблюдений, тип (структу-
ру) данных и название переменной (рис. 1.2).
7
(cid:716)(cid:676)(cid:679)1(cid:3) (cid:716)(cid:676)(cid:679)2 (cid:716)(cid:676)(cid:679)(cid:3)3(cid:3)
(cid:716)(cid:676)(cid:679)5(cid:3) (cid:716)(cid:676)(cid:679)4
Рис. 1.2. Шаги построения набора данных
На пятом шаге для сохранения данных выбираем Применить и за-
крываем окно.
Ввод данных осуществляется введением в командной строке Файл,
Редактирование (рис. 1.3).
Переменная А появляется в списке стартового экрана (рис. 1.4).
Рис. 1.3. Ввод с клавиатуры данных типа «перекрестные данные»
Рис. 1.4. Добавление переменной А в набор данных
8
Сохранение данных в формате *.gdt осуществляется при помощи
команды Файл – Сохранить, а закрытие – Файл – Закрыть.
Данный набор сохраним как файл example1.gdt.
1.2.2. Импорт данных
Для импорта данных из Excel создадим на рабочем столе example2.
xls (рис. 1.5).
(cid:3)
Рис. 1.5. Файл с данными example2.xls
На командной строке выберем пункт Файл – Открыть – Импорт –
Excel (рис. 1.6).
Рис. 1.6. Импорт данных из Excel
9
