Estadística para la administración y los negocios

470 Pages·2011·4.38 MB·Spanish

by  Carlos Véliz Capuñay

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Estadística
para la administración
y los negocios
Autor
Carlos Véliz Capuñay
Doctor en Ciencias y Magíster en Matemáticas
Pontificia Universidad Católica del Perú
Doctor en Ingeniería Industrial
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Revisión Técnica
Juan Carlos Del Valle Sotelo
Magíster en Ciencias
Tecnológico de Monterrey
Campus Estado de México
Perú • Argentina • Bolivia • Brasil • Chile • Colombia • Costa Rica
España • Guatemala • México • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela
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Datos de catalogación bibliográfica
Véliz Capuñay, Carlos
Estadística para la administración y los negocios
Primera Edición
Pearson Educación, México, 2011
ISBN: 978-607-32-0142-1
Área: Administración y finanzas
Formato: 18.5 x 23.5 cm Páginas: 472
Gerente editorial:
Clara Andrade
Coordinadora editorial:
Carla Soto
[email protected]
editor:
Daniel Soria
CorreCCión de textos:
Daniel Soria / Alejandro Sabag
diseño y diaGramaCión:
Rosario Capuñay R.
diseño de portada:
Pablo Araya
Primera Edición, 2011
D.R. © 2011 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
Atlacomulco 500 – 5º Piso
Industrial Atoto, 53519 Naucalpan de Juárez, Estado de México
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. Núm. 1031
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producirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información
en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, mag-
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por escrito del editor.
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rirá también la autorización del editor o de sus representantes.
ISBN: 978-607-32-0142-1
Impreso en México / Printed in México
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A Mirtha,
José Carlos
y Jessi
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Índice
Índice .......................................................................................VII
Acerca del autor ...........................................................................XI
Introducción .............................................................................. XIII
Capítulo 1
DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS ...............................................................1
1.1 La estadística: ciencia de la variabilidad .........................................2
1.2 Estadística descriptiva y estadística inferencial .................................5
1.3 Datos, población, unidad de análisis, muestra y variable ......................5
1.4 Escala de medida. Tipos de escala de medida ...................................8
1.5 Clasificación de las variables ..................................................... 12
1.6 Análisis exploratorio de datos ..................................................... 14
1.7 Variabilidad multidimensional .....................................................27
Capítulo 2
RESUMEN NUMÉRICO DE LOS DATOS ....................................................49
2.1 Introducción .........................................................................50
2.2 Medidas de tendencia central .....................................................50
2.3 Medidas de dispersión ..............................................................58
2.4 Medida de simetría .................................................................68
2.5 Medida de curtosis ..................................................................69
2.6 El gráfico de caja (box plot). Datos discordantes ..............................72
Capítulo 3
RELACIÓN ENTRE VARIABLES. MEDIDAS DE CORRELACIÓN Y ASOCIACIÓN .......83
3.1 Introducción .........................................................................84
3.2 El índice de correlación de Pearson ..............................................84
VII
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3.3 La recta de regresión de mínimos cuadrados ...................................87
3.4 Índices de correlación para variables en escala ordinal ......................89
3.5 Medidas de asociación para variables con escala nominal ...................90
3.6 Medidas de asociación de variables con diferentes escalas de medida ....93
3.7 Medida de acuerdo: el coeficiente de Kappa ...................................98
Capítulo 4
INTRODUCCIÓN A LAS SERIES DE TIEMPO ............................................103
4.1 Introducción ........................................................................104
4.2 Objetivos del estudio de una serie ..............................................105
4.3 Modelos básicos para el análisis de una serie de tiempo ....................106
4.4 Análisis de la tendencia: métodos de suavización ............................110
4.5 Métodos de descomposición de una serie ......................................116
Capítulo 5
PROBABILIDAD ............................................................................127
5.1 Introducción ........................................................................128
5.2 La probabilidad .....................................................................128
5.3 Probabilidad condicional y eventos independientes ..........................135
5.4 El teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes .................140
Capítulo 6
VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ......................157
6.1 Introducción ........................................................................158
6.2 Variables aleatorias ................................................................159
6.3 Algunos modelos probabilísticos para variables aleatorias discretas .......167
6.4 Algunos modelos probabilísticos para variables aleatorias continuas ......181
Capítulo 7
ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS ..........................................................211
7.1 Introducción ........................................................................212
7.2 Estimadores puntuales ............................................................215
7.3 Distribuciones muestrales ........................................................217
7.4 Estimación de parámetros por intervalos de confianza ......................229
VIII
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Capítulo 8
PRUEBAS DE HIPÓTESIS..................................................................257
8.1 Introducción ........................................................................258
8.2 Pruebas de hipótesis. Conceptos básicos .......................................258
8.3 Pruebas de hipótesis relativas a medias y proporciones .....................263
8.4 La prueba de bondad de ajuste ..................................................283
8.5 Análisis de tablas de contingencia ..............................................288
Capítulo 9
El MODELO DE REGRESIÓN LINEAL .....................................................303
9.1 Introducción ........................................................................304
9.2 El modelo de regresión lineal simple ...........................................305
9.3 Regresión lineal múltiple .........................................................320
9.4 Modelos especiales de regresión ................................................334
Capítulo 10
ANÁLISIS DE LA VARIANZA ..............................................................349
10.1 Introducción ........................................................................350
10.2 Análisis de la varianza de un solo factor .......................................350
10.3 Diseño de bloques aleatorizados ................................................357
Capítulo 11
CARTAS DE CONTROL. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE UN PROCESO.
ACEPTACIÓN POR MUESTREO ...........................................................367
11.1 Introducción ........................................................................368
11.2 Las cartas o gráficas de control .................................................369
11.3 Análisis de la capacidad de un proceso .........................................383
11.4 Planes de muestreo. Aceptación por muestreo ...............................386
11.5 Planes de muestreo según el estándar MIL STD 105E ........................394
Capítulo 12
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE DECISIONES ........................................401
12.1 Introducción ........................................................................402
12.2 Toma de decisiones bajo incertidumbre........................................404
12.3 Toma de decisiones bajo riesgo .................................................405
12.4 El valor esperado de la información perfecta .................................407
12.5 Toma de decisiones usando información muestral ............................408
IX
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Capítulo 13
INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN: EL MÉTODO DE MONTECARLO ................417
13.1 Introducción ........................................................................418
13.2 El método de Montecarlo o algoritmo de la transformada inversa:
método para generar valores de una variable aleatoria .....................418
Capítulo 14
INTRODUCCIÓN AL MUESTREO ALEATORIO ESTRATIfICADO
PARA ENCUESTAS .........................................................................429
14.1 Introducción ........................................................................430
14.2 El muestreo aleatorio estratificado .............................................430
ApéndiCe A:
Tabla de áreas acumuladas de la distribución normal estándar ..................449
ApéndiCe B
Valores críticos de la distribución t ...................................................450
ApéndiCe C
Tabla de valores críticos de la distribución ji-cuadrado ...........................451
ApéndiCe d
Distribución f .............................................................................452
Bibliografía .............................................................................. 455
X
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Acerca del autor
Carlos Véliz Capuñay es doctor en Ciencias, Pontificia Universidad
Católica del Perú; doctor en Ingeniería Industrial, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos; magíster en Matemáticas, Pontificia
Universidad Católica del Perú; y bachiller en Matemáticas, Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú. Ha realizado además estudios de
Estadística Matemática en la Universidad de Grenoble, francia.
Ha escrito libros de análisis matemático y estadística. Es consultor
en análisis de datos y modelos estadísticos en general de diversas
entidades particulares y del Estado.
Ha realizado asesorías para diversas empresas públicas y privadas
como Booz Allen & Hamilton S. A., Banco Mundial, Superintendencia
de Banca y Seguros del Perú, Oficina Nacional Previsional del Perú,
entre otras. Es especialista en análisis de datos, desarrollo de mo-
delos estadísticos y desarrollo de modelos actuariales.
Actualmente, se desempeña como profesor principal en la Pontificia
Universidad Católica del Perú en la facultad de Ciencias e Ingeniería
y en el Posgrado de Estadística, en la rama de Estadística. Es coor-
dinador del diploma de especialización en Estadística Aplicada de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigador y profesor
en el Área Académica de Operaciones de la escuela de negocios de
la PUCP, CENTRUM Católica.
XI
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