Econométrie appliquée : Synthèse de cours et exercices corrigés

302 Pages·2004·9.38 MB·French

by  Eric Dor

Sciences de gestion
Synthèse
&
de cours
exercices
corrigés
Économétrie
Cours et exercices adaptés aux besoins
des économistes et des gestionnaires
Corrigés détaillés avec Excel, SPSS,
TSP, Easyreg
Données utiles aux exercices sur
www.pearson.fr
Collection
synthex
Éric DOR
PEARSONEducationFrance—Exercicesd’Économétrie–2eédition—(Scriptex:4eépreuve)—I—
Économétrie
PEARSONEducationFrance—Exercicesd’Économétrie–2eédition—(Scriptex:4eépreuve)—I—
PEARSONEducationFrance—Exercicesd’Économétrie–2eédition—(Scriptex:4eépreuve)—II—
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Sciences de gestion
Synthèse & Exercices
de cours corrigés
Économétrie
Éric DOR
professeur associé d’Économétrie
à l’IESEG SchoolofManagement (Lille)
Direction de collection : Roland Gillet
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Collection
synthex
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Microsoft®Excel2000estunemarquedéposéedeMicrosoftCorporation.Lescapturesd’écrandel’ouvrage
respectent strictement les conditions imposées par Microsoft Corporation, publiées sur la page Internet
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ISBN : 978-2-7440-4071-9
(cid:13)
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Toutereproduction,mêmepartielle,parquelqueprocédéquecesoit,estinterditesansautori-
sationpréalable.Unecopieparxérographie,photographie,film,supportmagnétiqueouautre,
constitueunecontrefaçonpassibledespeinesprévuesparlaloi,du11mars1957etdu3juillet
1995,surlaprotectiondesdroitsd’auteur.
PEARSONEducationFrance—Exercicesd’Économétrie–2eédition—(Scriptex:4eépreuve)—IV—
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Sommaire
L’auteur VII
Introduction IX
Chapitre 1 • Modélisation en économie et gestion 1
Chapitre 2 • Modèle linéaire en univers stationnaire 23
Chapitre 3 • Compléments sur les modèles linéaires 75
Chapitre 4 • Équations multiples en univers stationnaire 127
Chapitre 5 • Tests de racine unitaire et modèles ARIMA 149
Chapitre 6 • Variables intégrées, modèlesVARet cointégration 201
Chapitre 7 • Variables dépendantes discrètes
et volatilité conditionnelle autorégressive 257
Index 287
Sommaire V
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L’auteur
ÉricDorestdocteurèsscienceséconomiques.Ilestdirecteurdelarechercheetprofesseur
associéàl’IESEGSchoolofManagementdeLille,membredelaConférencedesGrandes
ÉcolesdeFrance.Ilenseigneégalementàl’InstitutCatholiquedesHautesÉtudesCom-
merciales(ICHEC)deBruxelles.Ilestl’auteurdenombreusespublicationsscientifiques,
enparticulierdansdesrevuescommeOxfordBulletinofEconomicsandStatistics,Empirical
Economics,RecherchesÉconomiquesdeLouvain,etRecherchesetApplicationsenMarketing.
Aucoursdesacarrière,ilaétéSeniorEconomistchezWhartonEconometricForecasting
Associates. Il a été fréquemment maître de conférences invité à l’Université Catholique
de Louvain et a été invité dans plusieurs centres de recherche internationaux, dont le
GraduateCenterdelaCityUniversityofNewYork.
L’auteur VII
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PEARSONEducationFrance—Exercicesd’Économétrie–2eédition—(Scriptex:4eépreuve)—VIII—
PEARSONEducationFrance—Exercicesd’Économétrie–2eédition—(Scriptex:4eépreuve)—VIII—
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Introduction
L’approchedecelivreestrésolumentpédagogique.Sonobjectifestdeprésenterclairement
lesprincipalesméthodeséconométriquesetd’expliquerendétailcommentlesutiliseren
pratique. Notre ouvrage se distingue par l’abondance des études de cas exposées, qui
utilisent systématiquement desdonnées réellesetquiportent aussibien surdesproblé-
matiquesd’entreprisequesurdesproblématiquesfinancièresoumacroéconomiques.Ce
livreconstituedoncunoutilparticulièrementutileàl’apprentissagedel’économétriepar
desétudiantsensciencesdegestioncommeenscienceséconomiques.
L’ouvrage se distingue également par la place qu’il accorde à expliquer comment les
modèles sont spécifiés pour différents types d’applications. L’enseignement de l’éco-
nométrie se concentre trop souvent exclusivement sur les techniques d’estimation des
modèles, sans détailler au préalable les méthodes de spécification de ces modèles. Or,
dans la pratique, la validité d’une étude économétrique dépend de la pertinence de
la spécification du modèle estimé; il est vain de connaître les différentes méthodes
d’estimationetd’inférencestatistiquesionlesappliqueàdesmodèlesincohérents.
TouteslesdonnéesutiliséesdanslesexercicespeuventêtretéléchargéessurlesiteInternet
del’éditeur,àl’adressewww.pearsoneducation.fr.Lesapplicationssontréaliséesàl’aide
de différents logiciels, dont l’usageesttrèsrépandu. D’une part,pourcertains exercices
simples,nousmontronscommentréaliserdescalculséconométriquesavecunlogicielde
typetableur,Excel,enraisondesapopularitésurlespostesdetravail.D’autrepart,nous
initionslelecteuràl’utilisationdelogicielséconométriquesspécialisésdegrandequalité:
TSP, SPSS et Easyreg. Ceux-ci sont complémentaires : ils diffèrent dans leur mode de
fonctionnement,cequidonneaulecteurtouteslesclésdesoutilsinformatiques–TSPest
basésurlaprogrammationdeséquencesd’instructiontandisqueSPSSetEasyregreposent
surdeschoixdemenus.Pourchacundeslogicielsutilisés,lelivreprésenteuneintroduction
détailléeàsonutilisationdebase.Decettemanière,lelecteurpeutpasseràunemiseen
pratique immédiatement, sans avoir à lire au préalable les notices d’utilisation fournies
parleséditeurs.Toutefois,notreouvrageneprétendpassesubstitueràladocumentation
officielle, dont la lecture est indispensable pour une utilisation approfondie. Précisons
égalementque lechoixde ceslogiciels n’impliquepasdejugement devaleurquantaux
autresoutilséconométriquesquiexistentsurlemarché–iln’étaitpaspossibled’inclure
uneprésentationdétailléedetousleslogicielsdisponibles.
Introduction IX
PEARSONEducationFrance—Exercicesd’Économétrie–2eédition—(Scriptex:4eépreuve)—IX—