Table Of ContentFORSCHUNGSBERICHT DES LANDES NORDRHEIN-WESTF ALEN
Nr. 3118 / Fachgruppe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Herausgegeben vom Minister fUr Wissenschaft und Forschung
Prof. Dr. Joachim Frohn
Dr. Hansjorg Haas
Fakultat fUr Wirtschaftswissenschaften
Universitat Bielefeld
Das okonometrische Programmsystem EPS
Westdeutscher Verlag 1982
CIP-Kurztitelaufnabrne der Deutschen Bibliothek
Frohn. Joachim:
Das okonometrische Programmsystem EPS / Joachim
Frohn ; Hansjorg Haas. - Opladen : Westdeutscher
Verlag, 1982.
(Forschungsberichte des Landes Nordrhein
Westfalen ; Nr. )118 : Fachgruppe Wirt
schafts- u. Sozialwiss.)
NE: Haas, Hansjorg:; Nordrhein-Westfalen:
Forschungsberichte des Landes •••
e 1982 by Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
Herstellung: Westdeutscher Verlag
ISBN 978-3-531-03118-7 ISBN 978-3-322-87574-7 (eBook)
DOl 10.1007/978-3-322-87574-7
- In-
INHALT
o. Vorwort
1 • Uberblick liber den Leistungsumfang von EPS 4
2. Die EPS-Kommando-Sprache 8
2.1 Ein Beispiel 8
2.2 Die Syntax eines EPS-Befehls 16
2.3 Datenverwaltung, Modellverwaltung und
Methodenanwendung 20
2.3. 1 Datenverwaltung 20
2.3.1.1 Einlesen von Daten 22
2.3.1.2 Berechnung von neuen Variablen 28
2.3.1.3 Datenfilehierarchie 33
2.3.1.4 Vorbereitende Datenanalyse 34
2.3.2 Modellverwaltung 35
2.3.2. 1 Die Vereinbarung stochasti
scher Gleichungen 37
2.3.2.2 Die Vereinbarung von rdenti
tatsgleichungen 42
2.3.2.3 Die Definition eines Modells 43
2.3.2.4 Die Vereinbarung von Restrik
tionen 47
2.3.2.5 Hilfsbefehle fur die Modell
verwaltung 50
2.3.3 Methodenanwendung 51
3. SchluB 57
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Anhang I: EPS im Dialogbetrieb 58
Anhang II: Darstellung der in EPS berucksich
tigten Methoden und Konzepte 62
Anhang III: Kommandohandbuch 88
Anhang IV: Benutzung von EPS auf der Rechen
anlage TR440 (Bielefeld) 151
Anhang V: Beispiele 156
Anhang VI: Liste der im Projektzeitraum
erstellten Arbeitsberichte 251
Literatur 254
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O. VORWORT
Der vorliegende Forschungsbericht gibt einen Oberblick uber
Aufbau und Arbeitsweise des okonometrischen Programmsystems
EPS (~conometric £rogram ~ystem), das im wesentlichen im Rah
men eines vom Ministerium fur Wissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen geforderten Forschungsprojekts von
einer Arbeitsgruppe am Lehrbereich Statistik und 5konometrie
der Fakultat fur Wirtschaftswissenschaften der Universitat
Bielefeld entwickelt worden ist. Es baut auf einer bereits
in den Jahren 1973, 1974 von einer Projektgruppe an der Freien
Universitat Berlin erstellten Basisversion ([7] [8]) auf.
EPS wurde primar fur den Einsatz in der 5konometrie-Ausbildung
an Universitaten entwickelt: Da eine wirkliche Beherrschung
der 6konometrischen Konzepte und Methoden erst uber ihre An
wendungen - m6g1ichst auf empirische, zumindest aber reali
tatsnahe Probleme - erreicht werden kann, muB ein Programm
system zur verfugung stehen, das von den Studenten zur Bear
beitung solcher Fragestellungen herangezogen werden kann.
Dabei konnte nach unserer Einschatzung zum Zeitpunkt der Pla
nung des Forschungsprojekts nicht auf existierende Programm
systeme zuruckgegriffen werden, da diese sich im allgemeinen
an "professionelle" Anwender 6konometrischer Methoden wenden
und von daher in Organisation und Sprache fur den in der EDV
nicht sehr geubten Studenten meist zu kompliziert sind. AuBer-
dem standen zum damaligen Zeitpunkt keine fur die an der Uni
versitat Bielefeld installierte Rechenanlage TR440 geeigneten
Programmsysteme zur Verfugung.
Die Kommandosprache von EPS orientiert sich bewuBt stark an
der ublichen 6konometrischen Diktion, um auf diese Weise den
Studenten den Zugang zum System und seine Anwendung zu erleich-
tern. Neben den eigentlichen 6konometrischen Methoden, die
sich ausschlieBlich auf lineare Modelle beziehen, kann der Be
nutzer auch wichtige statistische Kennziffern berechnen las
sen, die zur Charakterisierung von Datenreihen notwendig sind.
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GroBer Wert wurde auf eine ubersichtliche, durch Graphiken
erganzbare Ergebnisdarstellung gelegt. Fur den Benutzer steht
eine Hintergrunddatei mit den wichtigsten GraBen aus der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zur Verfugung; auBerdem
kann er in eine eigene Arbeitsdatei all jene Daten aufnehmen,
die er fur seine Arbeit zusatzlich benatigt.
EPS kann sowohl im Batch- als auch im Dialog-Betrieb benutzt
werden. Der vorliegende Bericht bezieht sich vornehmlich auf
die Batch-Version; Anhang I enthalt einige wichtige Hinweise
fur den Dialog-Betrieb.
1m wesentlichen wurden die Arbeiten an EPS im Juli 1977 be
gonnen und Mitte 1979 abgeschlossen; einige Erganzungen wurden
noch bis Mitte 1981 im Rahmen von einzelnen, von der Universi
tat Bielefeld finanzierten Forschungsprojekten vorgenommen.
Die wissenschaftliche und organisatorische Leitung des Pro
jekts lag in den Handen von Prof.Dr. Joachim Frohn und Dr.
Hansjarg Haas. Folgende Mitarbeiter haben Beitrage zur Er-
stellung von EPS geleistet:
Dr. H. Tschakert,
H. Brand,
B. Siekmann,
J. Derschum,
Th. Garmhausen,
W. Bosse,
J. Losch.
1m Anhang befindet sich eine Zusammenstellung der von den Pro
jektmitarbeitern erstellten Arbeitsberichte.
Der Forschungsbericht ist wie folgt aufgebaut: Nach einem
kurzen Uberblick uber den Leistungsumfang von EPS folgt eine
Beschreibung der EPS-Kommandosprache (Syntax, Daten- und Mo-
dellverwaltung, Schatzen und Testen). Anhang I enthalt einige
Hinweise zur Benutzung von EPS im Dialog-Betrieb, Anhang II
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eine Zusammenstellung der berQcksichtigten Okonometrischen
Konzepte und Verfahren, Anhang III das Kommandohandbuch und
Anhang IV die notwendigen Hinweise fQrdas Starten von EPS
auf der TR440. Anqaben Qber die im Rahmen des Forschungspro-
jekts erstellten Arbeitsberichte finden sich im Anhang VI.
EPS wird auBer in Bielefeld in unterschiedlichen Versionen
bereits an Universitaten sowie einigen wissenschaftlichen
Einrichtungen in Berlin, Hannover, Saarbrucken und Wien ge
nutzt. An der Universitat Bielefeld ist es in den letzten
zwei Jahren erfolgreich sowohl in der okonometrie-Ausbildung
als auch fur die Anfertigung von Forschungs- und Prufungs-
arbeiten herangezogen worden. Interessenten kann EPS auf An-
forderung gern zur Verfugung gestellt werden.
Ohne die finanzielle Unterstutzung des Ministeriums fur Wis
senschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, aber
auch der Universitat Bielefeld hatte das Forschungsprojekt
nicht durchgefuhrt werden kennen. Diesen beiden Institutio-
nen gilt daher unser herzlicher Dank. Ebenso bedanken wir
uns bei unseren Mitarbeitern, die mit uberaus groBem Engage
ment die Arbeiten vorangebracht haben. SchlieBlich mochten
wir auch Frau Savrda-Hoke herzlich danken, die diesen Ab
schluBbericht, aber auch alle fruheren Forschungsberichte
geschrieben hat.
Joachim Frohn Hansjerg Haas
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1. DBERBLICK DBER DEN LEISTUNGSUMFANG VON EPS
EPS ist ein Programmsystem, das sich in erster Linie an die
sich in der Ausbildung befindlichen Okonometrie-Studenten
wendet. Es ermoglicht mittels einer einfachen, an der oko-
nometrischen Fachsprache orientierten Kommandosprache den
Aufbau, das Schatz en und Testen linearer okonometrischer
Modelle. Dieser zentrale Bereich wird erganzt durch Moglich
keiten der vorbereitenden Datenanalyse, der Ergebnisaufbe
rei tung und der Daten- und Modellverwaltung.
Folgende Schatzverfahren stehen innerhalb von EPS zur Verfu
gung:
I. Einzelgleichungsverfahren
1. Ordinary Least Squares (OLS),
2. OLS unter linearen Gleichheitsrestriktionen (ROLS),
3. Generalized Least Squares unter Berucksichtigung
von Autokorrelation (GLSAUT),
4. GLSAUT unter linearen Gleichheitsrestriktionen
(RGLSAUT) ,
5. Generalized Least Squares mit Berucksichtigung von
Heteroskedastizitat (GLSHET),
6. GLSHET unter linearen Gleichheitsrestriktionen
(RGLSHET) .
II. Mehrgleichungsverfahren
1. k-Klasse und Doppel-k-Klasse-Schatzer (KCLASS)
mit den Unterfallen:
a) OLS (k=O),
b) TSLS (k=1),
c) LISE (k=)') ,
d) Doppel-k-Klasse;
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2. KCLASS unter linearen Gleichheitsrestriktionen
(RKCLASS) ,
3. Three Stage Least Squares (THREESLS),
4. THREESLS unter linearen Gleichheitsrestriktionen auch
uber Gleichungen (R3SLS).
Folgende Informationen werden im Ergebnisprotokoll eines Re
gressionslaufes fur jede Gleichung ausgegeben.
1. Titel des Laufes,
2. Gleichungs- und Modellname,
3. verwendetes Schatzverfahren, Schatzzeitraum und
Periodizitat,
4. Gleichung und u.U. verwendete Restriktionen.
5. Eigentliche Regressionsergebnisse, bestehend aus:
a) Parametername,
b) geschatzter Koeffizient,
c) Standardabweichung,
d) t-Wert,
e) empirisches Signifikanzniveau.
6. Stat. MaBzahlen:
a) BestimmtheitsmaB R2,
b) korr. BestimmtheitsmaB R2
k
c) Durbin-Watson-MaB,
d) Quadratsumme der Residuen,
e) geschatzte Varianz der Residuen.
