على سعر الصرف ARCH تطبيق نماذج االسمي

111 Pages·2015·2.97 MB·Arabic

يف رتساملا ةداهش لينل ةمدقم ةركذم
ةيداصتقلاا مولعلا
رييستلا يف ةيمكلا قرطلا
: ناونعب

فرصلا رعس ىلعARCH جذامن قيبطت

يمسلاا

-رئزا جلا ةلاح ةسرا د -

:نيتبلاطلا دادعإ نم

ةريخ فراشب

نانح يوافلخ 

: ةشقانملا ةنجل

. اسيئر............................................................ذاتسلأا
.افرشم يلع رودق نب :ذاتسلأا 
. انحتمم..............................................ذاتسلأا 
. انحتمم..............................................ذاتسلأا 

4102 -4102 :ةيعماجلا ةنسلا
رورش نم للهاب ذوعن و هنيعتسن و هرفغتسن و هدمحن لله دمحلا
الله هللضي نم و هل لضم لاف الله هدهي نم ، انلامعأ تائيسو انسفنأ
:دعب امأ هلوسر و هدبع دمحم نأ دهشأ و هل كيرش لا هدحو الله لاإ هلإ لا نأ دهشأ و هل يداه لاف
ىلع يلع رودق نب روتكدلا ذاتسلأا ىلإ ريدقتلا و ركشلاب مدقتن نأ عضاوتملا لمعلا اذهل انماتخ يف دون
.ةركذملا هذهل ةلصاوتملا و ةمئادلا هتاهجوتو هتدناسم و همعد
.هرمع يف ليطي نأو ةيفاعلا و ةحصلاب هيلع نمي نأ ريدقلا يلعلا الله لأسن
هتمدق امل – ةديعس – رئازجلا كنب يف تاساردلاب ةفلكملا ديعس دلو ةديسلا ىلإ انركش صلاخ مدقن امك
ثحبلا اذه ءارثإ يف تمهاس ةميق تامولعم نم انل
و تااحلام نم هنودبي فوس امل نيمرتحملا ةشقانملا ةنجل ءاضعأ و سيئر ىلإ ليزجلا ركشلاب مدقتنو
.لمعلا اذه ءانغلإ ءارآ
لا امك، انتايح يف اهب انررم يتلا ةيساردلا لحارملا عيمج يف مهيديأ ىلع انملعت نيذلا ةذتاسلأا لك ىلإو
ةيراجتلا مولعلا و رييستلا و ةيداصتقلاا مولعلا ةيلك نييرادلإا عيمج ىسنن
. ةدعاسملا و نوعلا دي انل اومدق نيذلا

. لايزج اركش
يف لاطأ و للها امهظفح ،نيميركلا يدلاو دوجولا يف كلمأ ام زعأ ىلإ اذه يلمع ةرمث يدهأ -

. امهرمع

. يتلئاع دارفأ عيمج و يتخأ و يتوخإ ىلإو*

.اهتلئاع لك و نانح يوافلخ لمعلا اذه ينتكراش نم ىلإ *

.ءانثتسا نود ينفرعي نم و ةساردلا مهب ينتعمج يتلا تاقدصلا لك ىلإ و*


زجنملا لمعلا اذه نوكي نأ و ةكربلا و ريخلا باوبأ انيلع حتفي نأ للها نم ىنمتأ ريخلأا يف و

.ةديدج قافلآ ةيادب

.فراشب

.
و افعض يلمع يف دهشأ ينإ مهّللا نيدهاشلا ريخ كنإف يلمع يف يلع دهشاف يتركذم تأدب للها مسب
ّ

.ومسي كملع دعب ملع لا هنإو بويغلا مّلاع كنإ لاامك كل دهشأو اعضاوت

: ىلإ يتسارد ةرمث يدهأ كركش و كدمح دعب و -

و ءاعدلاب ايلع لخبت ملو ينتطعأ نم ىلإ عومشلاب بردلا يل تءاضأ نم ىلإ نانحلا عبن نم ينتقس نم *

يمأ" اهمادقأ تحت ةنجلا تعضو نم ىلإ يريكفت ةرجش نم اهفطقأ ةرمث ىلحأ و ىلغأ ىلإ حئاصنلا

.اهرمع يف للها لاطأ " يمأ... يمأ...

بيطب يبرد قاشم لمحت نم ىلإ تاقرطلا قرتفم يف يليلد و يدشرم ىلإ ايندلا هذه يف يدنس ىلإ*

.هرمع يف للها لاطأ زيزعلا "يبأ" ىلعلأا يلثم ىلإ هيلع زكترأ يذلا دعاسلا ناكف رطاخ

.اهرمع يف للها لاطأ " بنيز " ةديحولا و ةيلاغلا يتدج ىلإ*

.ءافو و ءانس و دمحم اهئانبأو اهجوز و ةليلد ةنونحلا يتخأ ىلإ*

.ةجيدخ ةشوشبلا يتخأ و رضخل يلاغلا و ديحولا يخأ ىلإ*

.ةميركلا اهتلئاع دارفأ عيمجو ةريخ فراشب يبرد ةقيفر و يتقيدص ىلإ*

و ىرشب،لامآ،ةميرك،داعس،ةتخب، ةميلس،ةحيتف ، ةساردلا يف ةقادصلا ةلص مهب ينتعمج نم لك ىلإ*

.يبرعلا يدج، نيملأا دمحم نيساي ءاقدصلأا

.يوافلخ
تايوتحملا سرهف
ةحفصلا تايوتحملا
ءادهلإا
ركش ةملك
تايوتحملا سرهف
لوادجلا ةمئاق
لاكشلأا ةمئاق
ه -أ ةماعلا ةمدقملا
1 فرصلا رعس ةيرظن :لولأا لصفلا
1 لصفلا ةمدقم
2 فرصلا رعس لوح تايساسأ و ميهافم-I
2 فرصلا رعس موهفم 1- I
2 فرصلا رعس غيص 2- I
1 2
2 يمسلاا فرصلا رعس - -I
2 2
3 يقيقحلا فرصلارعس - -I
3 2
4 يلعفلا فرصلارعس - -I
5 فرصلا قوس 3- I
5 فرصلا قوس موهفم -1-3-I
6 فرصلا قوس عاونأ-2-3-I
6 ينلآا فرصلا قوس 1-2-3-I
6 لجلآا فرصلا قوس 2-2-3-I
فرصلا قوس يف نوكراشملا -3-3-I
7
ةيزكرملا كونبلا-1 -3-3-I
7
)ءاطسولا( : ةرسامسلا-2 -3-3-I
7
8 ةيلاملا تاسسؤملاو ةيراجتلا كونبلا-3-3-3-I
8 صاوخلا نولماعتملا-4-3-3-I
8 ةيفرصم ريغلا ةيلاملا تاسسؤملا-5-3-3-I
9 فرصلا رعس ةمظنأ-II
FMI
9 1978 ةنسل فينصت قفو فرصلا ةمظنأ 1- II
9 II ةتباثلا فرص رعس ةمظنأ-1-1-
)ةمئاعلا( ةنرملا فرصلا رعس ةمظنأ 2-1-II
11
FMI
12 1998ةنسل فينصت قفو فرصلا ةمظنأ -2-II
13 ةطيسولا ةمظنلأا -3-II
14 فرصلا رعسل ةرسفملا تايرظنلا-III
14 ةيئارشلا ةوقلا لداعت ةيرظن -1-III
PPA
14 ةيرظنل ةقلطملا ةغايصلا 1-1-III
PPA
15 ةيرظنل ةيبسنلا ةغايصلا 2-1-III
16 ةدئافلا تلادعم لداعت ةيرظن -2-III
16 ةيطغتلل ةلباقلا ةدئافلا تلادعم لداعت 1-2-III
17 ةيطغتلل ةلباقلا ريغ ةدئافلا تلادعم لداعت 2-2-III
17 تاعوفدملا نازيم ةيرظن -3- III
18 ةبراضملا تاعاقفلا ةيرظن 4- III
22 لولأا لصفلا ةصلاخ
ARCH
21 جذامن و ةينمزلا لسلاسلا: يناثلا لصفلا
21 لصفلا ةمدقم
22 ةينمزلا لسلاسلا رصانع – I
22 ةيئاوشعلا ةروريسلا– 1-I
1 1
22 ةرقتسملا ةيئاوشعلا ةروريسلا - -I
22 ةرقتسم ريغلا ةيئاوشعلا ةروريسلا 2-1- I
(Trend Stationnary) TS
23 عون نم ةروريسلا 1-2-1-I
( Differency Stationnary ) DS
2 3 عون نم ةروريسلا 2-2-1-I
23 ةينمزلا ةلسلسلا ةيرارقتسا ةسارد-2-I
23 ةينمزلا ةلسلسلا ةعيبط ديدحت تارابتخا-3-I

24 يتاذلا طابترلاا ةلاد1-3- I
-Q-Statisttic
24 رابتخا1-1-3-I
(L-B)
25 ةءاصحا رابتخا 2-1-3-I
25 يعيبطلا عيزوتلا تارابتخا 2-3-I
25 ءاوتللاا و حطرفتلا تارابتخا-1-2-3- I
26 )skewness( سنويكس رابتخا -1-1-2-3- I
26 )kurtosis( سيروتروك رابتخا 2-1-2-3- I
26 )Jarque-Bera( اريب – كاج رابتخا-2-2-3- I
27 رارقتسلال ةدحولا رذج رابتخا-3-3- I
Dickey fuller(DF)test
27 رلوف-يكيد رابتخا 1-3-3-I
32 )1988( نوريب و سبليف رابتخا 2-3-3-I
KPSS
31 رابتخا 3-3-3-I
ARCH
32 جذامن ةيهام – II
ARCH
32 جذامن لوح ميهافم -1-II
ARCH
34 اهصئاصخ و جذامنل ةماع ةغايص -2-II
HCRA )q(
3 4 جذامن ةغايص 1-2- II
HCRA
35 جذامن صئاصخ2-2- II
ARCH
36 هب ؤبنتف جذومن ريدقت و رابتخا-3-II
HCRA
36 جذومن رابتخا1-3-II
37 HCRA جذامن ريدقت2 -3-II
VM
37 ىمظعلا ةيلوقعملا ةقيرط 1-2-3-II
)VVM(
38 ةفئازلا ىمظعلا ةيلوقعملا ةقيرط 2-2-3-II
38 نيتلحرمب ىرغصلا تاعبرملا ةقيرط3 -2-3-II
38 يلبقتسملا ؤبنتلا 3-3-II
ARCH
42 جذامن نع ةثدحتسملا جذامنلا – III
ARCH/GARCH
42 ةيطخلا جذامن تادادتما1-III
HCVH-HHCRA
42 جذامن1-1-III
HHCRH-V
42 جذامن 2-1-III
HHHCRA
42 جذامن 3-1-III
ARCH/GARCH
42 ةرظانتم ريغلا جذامن-2-III
HHHCRA
42 جذامن 1-2-III
HHCRA
41 جذامن 2-2-III
ARCH
41 ةليوطلا ةركاذلا و جذامن-3- III
HHHHCRA
41 جذامن 1-3-III
ACHHCRA
41 جذامن 2 -3-III
HHVHCRA
42 جذامن 3-3-III
43 يناثلا لصفلا ةصلاخ
44 رئازجلا يف فرصلا ةسايس روطت: ثلاثلا لصفلا
44 لصفلا ةمدقم
45 رئازجلا يف فرصلا رعس ةمظنأ- I
45 يرئازجلا داصتقلاا صئاصخ 1-I
46 رئازجلا يف فرصلا ةمظنأ روطت 2-I
47 ))11998877--11996644(( تتببااثثللاا ففررصصللاا ررععسس ممااظظنن --11--22--II
48 11998877 سسرراامم ففررصصللاا ررععسسلل ييلللآلآاا ررييييسستتللاا --22--22--II
49 ييججييررددتتللاا ققلالاززننلالااا --11--22--22--II
52 LLee FFiixxiinngg تتييببثثتتللاا تتااسسللجج --22--22--22--II
51 ككووننببللاا ننييبب اامم ففررصصللاا ققووسس --33--22--22--II
52 رئازجلا يف فرصلا ىلع ةباقرلا ماظن 3-I
52 11999922 ةةننسس للببقق ففررصصللاا ىىللعع ةةببااققررللاا ةةسسااييسس 1-3-I
53 11999922 ةةننسس ددععبب اامم ففررصصللاا ىىللعع ةةببااققررللاا ةةسسااييسس --22--33--II
54 فرصلا رعس ليدعت- II
55 1993-1989نم : ىلولأا ةرتفلا 1-II
56 1998-1994 نم : ةيناثلا ةرتفلا2-II
58 .اذه انموي ىلإ 1999 نم : ةريخلأا ةرتفلا3-II
58 فرصلا لدعم ديدحتل باعيتسلاا و تانورملا جهنم – III
58 تانورملا جهنم 1- III
59 تانورملا بولسأ ةيرظن تازيمم -1-1-III
59 تانورملا جهنم ضورف-2-1-III
59 تانورملا جهنمل ةهجوملا تاداقتنلاا 3-1-III
62 باعيتسلاا جهنم 2- III
62 باعيتسلاا جهنم ضورف 1-2-III
62 باعيتسلاا جهنمل ةهجوملا تاداقتنا 2-2-III
61 ثلاثلا لصفلا ةصلاخ
ARCH
62 يرئازجلا رانيدلا فرص رعس ىلع جذامن قيبطت: عبارلا لصفلا
62 لصفلا ةمدقم
63 يمسلاا فرصلا رعسل ةيعوبسلأا ةينمزلا لسلاسلا ليلحت -I
63 ةيئاصحلإا ةساردلا-1- I
64 يداحلأا رذجلا رابتخا 1-1- I
ADF
65 2215 سرام ىلإ 2229 يفناج نم دعاصلا رابتخا2-1- I
66 ةساردلا لحم لسلاسلل يعيبطلا عيزوتلا تارابتخا و يفصولا ليلحتلا -2- I
Skewness
67 ةءاصحا رابتخا -1-2- I
Kurtosis
68 ةءاصحا رابتخا 2-2-I
Jarque-Bera
69 ةءاصحا رابتخا 3-2-I
72 يمسلاا فرصلا رعسل ةينمزلا لسلاسلا ةجذمن -II
72 ةينمزلا لسلاسلل ةفرعملا جذامنلا صيخشتو ريدقت و زييمت لحارم 1-II
1 1
72 ةيئزجلا و ةطيسبلا يتاذلا طابترلاا لاود - - II
72 تاملعملا ريدقت ةلحرم 2-1-II
73 )يقاوبلا ليلحت( ةردقملا جذامنلا صيخشت ةلحرم3-1- II
75 ARCH ءاطخلأا نيابت سناجت مدعب طورشم يتاذ رادحنا جذومن حارتقا 2-II
ARCH
75 فشك 1-2- II
white
75 رابتخا 1- 1-2- II
correlogram
77 ـلا ةءارق 2- 1-2- II
ARCH
77 رابتخا 3- 1-2- II
ARCH(1)
77 جذومنلا ريدقت 4- 1-2- II
83 ؤبنتلا 5- 1-2- II
85 عبارلا لصفلا ةصلاخ
86 ةماعلا ةمتاخلا
88 قحلاملا
99 عجارملا ةمئاق
لوادجلا ةمئاق
ةحفصلا ناونعلا مقرلا
52 1991-1987 نيب رلاودلاب رانيدلا فرص روطت )1-3(
Test ADF
65 )1-4(
Test ADF
66 )2-4(
67 فرصلا راعسأ دئاوع عيزوت تاملعم )3-4(
skewness , kurtosis
68 تارابتخا باسح )4-4(
69 تاملعملا ريدقت )5-4(
ARCH(1) ARMA(4 6)
78 ةلسلسلل ءاطخلأا عم جذومنلا ريدقت جئاتن )6-4(
Dollar/Da

ARCH(1) ARMA(4 2)
79 ةلسلسلل ءاطخلأا عم جذومنلا ريدقت جئاتن )7-4(
Euro/Da

ARCH(1) ARMA(3 1)
82 ءاطخلأا عم جذومنلا ريدقت جئاتن (8-4)
GBP/Da
ةلسلسلل
ARCH(1) ARMA(5 2)
82 ءاطخلأا عم جذومنلا ريدقت جئاتن (9-4)
Yen/Da
ةلسلسلل

لاكشلأا ةمئاق
ةحفصلا ناونعلا مقرلا
29 رذجلا رابتخلا ةطسبم ةيجهنم )1-2(
63 رئازجلا يف يمسلاا فرصلا رعسل ةعبرلأا ةينمزلا لسلاسلا تاينحنم )1-4(
73 يقاوبلا لسلاسل ةينايب تاينحنم )2-4(
ARCH LDollar
78 جذومن لامعتساب ةردقملاو ةيلصلأا ةلسلسلا نيب ةنراقم )3-4(
79 ARCH جذومن لامعتساب ةردقملاو LEuro ةيلصلأا ةلسلسلا نيب ةنراقم (4-4)
ARCH LGbp
81 جذومن لامعتساب ةردقملاو ةيلصلأا ةلسلسلا نيب ةنراقم )5-4(
ARCH LYen
82 جذومن لامعتساب ةردقملاو ةيلصلأا ةلسلسلا نيب ةنراقم (6-4)