Metodología para la gestión del riesgo en proyectos

263 Pages·2012·7.61 MB·Spanish

Universidad Autónoma de Madrid
Escuela Politécnica Superior

PROYECTO FIN DE CARRERA

Metodología para la gestión
del riesgo en proyectos

Ingeniería de Telecomunicación

Sergio Sebastián Rodríguez
Septiembre 2012

Metodología para la gestión
del riesgo en proyectos

AUTOR: Sergio Sebastián Rodríguez
TUTOR: Antonio Aguilar Morales
PONENTE: Luis de Pedro Sánchez

Dpto. de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones
Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
Septiembre 2012

Agradecimientos
En primer lugar quiero agradecer a mi tutor, Antonio Aguilar, el haberme
brindado la oportunidad de realizar este Proyecto Fin de Carrera sobre un tema de tan
alto interés académico y profesional, y por haber confiando en mis criterios y
propuestas. Este trabajo me ha permitido introducirme en un entorno laboral
apasionante y me ha ayudado a tomar la dirección en mi “vuelo” profesional. También
a todo personal docente de UAM, siempre dispuesto a ayudar.
El enfoque de este proyecto tiene mucho que ver con la actividad del departamento de
Gestión de Proyectos de Red Central de Vodafone. A su personal le agradezco el
haberme enseñado tanto con sus consejos, opiniones y ayuda.
Agradecérselo a todos los compañeros, muchos de ellos ahora buenos amigos, de la
universidad. No voy a tener la valentía de poner la lista de nombres, ¡pero vosotros
sabéis perfectamente quienes sois! Sin vuestra ayuda y apoyo, y también buenos
momentos, habría sido una montaña infinitamente más difícil de escalar.
A la troop de amigos de fuera de la universidad, por tantos años juntos, llenos de
momentos inolvidables, y los que quedan…
A Irene, por ser mi punto de apoyo en todo momento, estando siempre ahí, a pesar de
mi déficit en la balanza de pagos. Gracias rubia!
El mayor agradecimiento va a las personas más importantes, mi familia. A mis padres,
hermanos, abuelos y tíos por ese cariño y apoyo que, cada uno a su manera, no ha
parado de darme aire para conseguir este reto tan importante para mí.
Por último acordarme de manera muy especial de la persona que más orgulloso estaría
de este momento, mi abuelo Antonio. Agradecerle su gran sentido de unidad familiar,
su gusto por el sacrificio y el trabajo bien hecho, y su inconfundible actitud soñadora,
ha sido todo un legado para mí y una fuente de motivación inagotable.
Aquí va mi ensaladilla jefe!

Resumen
La gestión de proyectos es una actividad importante en gran parte de las
organizaciones, especialmente las dedicadas a las Ingenierías, convirtiéndose en una
pieza fundamental en la consecución de los objetivos. Más allá de la labor organizativa
necesaria en todo proyecto, cada vez se otorga mayores expectativas al desempeño de
su gestión, conscientes de que permite lograr una optimización con grandes beneficios
directos.
La gestión de proyectos dispone de una extensa bibliografía de procedimientos y
recomendaciones, generalmente orientadas a los aspectos más explícitos y tangibles
que rodean a los proyectos. Por el contrario, dentro de las áreas de conocimiento que
los conciernen, el riesgo es una de las menos trabajadas, al menos desde un punto de
vista operativo y práctico, probablemente debido a su intangibilidad, variedad y
complejidad. Existen multitud de complejas teorías estocásticas que modelan
fenómenos como el riesgo, pero carecen de la operatividad necesaria para el día a día
de las organizaciones. Esto, prácticamente ha llevado a la mayoría de los gerentes de
proyectos a tratar el riesgo de manera superficial, relegándolo para su resignación al
no contar con herramientas pertinentes.
Los métodos tradicionales de planificación tienen una escasa eficacia para la gestión
de los riesgos además de una baja practicidad en su uso. Los nuevos recursos
accesibles, principalmente la creciente capacidad computacional, ha permitido hacer
viable la simulación de modelos de predicción y su recogida de datos en variedad de
ámbitos. El método Monte Carlo cumple completamente con los requerimientos
necesarios, y tiene resultados contrastados en multitud de entornos de ciencias
experimentales como la física aplicada o finanzas. El éxito para el uso del método
Monte Carlo reside en el diseño de un modelo robusto, complicado cuando la
necesidad es analizar un problema que no tiene un componente aleatorio plenamente
explícito, como es el caso del riesgo. La mayor parte de las soluciones de gestión de
proyectos basadas en el método Monte Carlo están lejos de aportar resultados
deseados por las carencias de los modelos propuestos (aparte de su escasa
practicidad), llevando a que tengan poca acogida en la actividad real de las
organizaciones. En este Proyecto Fin de Carrera se expone una metodología que
comprende desde la recogida de la información hasta su tratamiento, pasando por el
desarrollo de un modelo y el simulador, estudiando una nueva perspectiva para su uso.
Palabras clave
Monte Carlo – Proyecto – Gestión – Planificación – PMI – Estimación – MRC – PERT –
Riesgo – Correlación – Coste – Flujo de caja – Organización
Abstract
Project management is getting an increasingly larger role, becoming an essential
part in the achievements of most organizations, especially those dedicated to
engineering. Beyond the hierarchical work required in every project, it is given greater
expectations, knowing that allows optimization with huge direct benefits.
Project management has an extensive bibliography of procedures and
recommendations, generally geared toward the most explicit and tangible aspects that
surround projects. By contrast, within the knowledge areas that concern this
dissertation, the risk is one of the less deepened, at least from an operational and
practical standpoint, probably due to its intangibility, variety and complexity. There are
many complex stochastic theories which model phenomena such as risk, but lack of
the necessary operation for the organizations day by day. This has all led to most
project managers treating the risk superficially, relegating it to their resignation as they
are not able to use appropriate tools.
Traditional methods of planning have a low effectiveness for managing risk in addition
to their low practicality of use. The new resources available, mainly the increasing
computational power, has allowed the creation of predictive models for simulation
and data collection in a wide variety of areas. The Monte Carlo method is fully
compliant with our problem requirements and has proven results in many
environments of experimental sciences such as applied physics or finance. The success
in the use of the Monte Carlo method lies in the design of a robust model, complicated
when the need is to analyze a problem that has not a fully explicit random component,
as in the case of risk. Most of the project management solutions based on the Monte
Carlo method are far from providing the desired results due to the shortcomings of the
proposed models (apart from their limited practicality), leading to their low success in
the activity of organizations. In this dissertation it is exposed a methodology that
extends from the collection of the information to its treatment, going through the
development of a model and the simulator, considering a new perspective for its use.
Key words
Monte Carlo – Project – Management – Planning – PMI – Estimation – CPM – PERT–
Risk – Correlation – Cost – Cash flow – Organization
Índice de contenidos
Índice de contenidos ............................................................................................................................... i
Índice de Figuras .................................................................................................................................... v
Índice de Tablas .................................................................................................................................... ix
1 Introducción........................................................................................................................................ 1
1.1 Motivación ......................................................................................................................................... 1
1.2 Objetivos y enfoque ........................................................................................................................... 1
1.3 Organización de la memoria .............................................................................................................. 2
2 Los proyectos y su gestión................................................................................................................... 5
2.1 Las bases de los proyectos ................................................................................................................. 5
2.1.1 Equilibrio entre objetivos en proyectos ...................................................................................... 5
2.1.2 Fases y ciclo de vida de un proyecto ........................................................................................... 6
2.2 Gestión del tiempo en proyectos .................................................................................................... 11
2.2.1 Estructura de descomposición del trabajo ............................................................................... 11
2.2.1.1 Creación de la EDT............................................................................................................ 11
2.2.2 Planificación temporal .............................................................................................................. 13
2.2.2.1 Métodos básicos de planificación temporal .................................................................... 14
2.2.2.2 Evolución de los métodos básicos: PERT .......................................................................... 16
2.2.2.3 Consideraciones sobre los métodos expuestos ............................................................... 18
2.3 Gestión del Coste en proyectos ....................................................................................................... 19
2.3.1 Consideraciones del plan de costes .......................................................................................... 20
2.3.2 Realización del plan de costes .................................................................................................. 22
2.3.3 Previsión y Control de Costes ................................................................................................... 23
2.3.3.1 Consideraciones sobre las técnicas expuestas ................................................................. 27
2.3.4 Acciones sobre el control de costes .......................................................................................... 27
2.4 Gestión del riesgo en proyectos ...................................................................................................... 28
2.4.1 Plan de gestión de riesgos ........................................................................................................ 29
2.4.1.1 Identificación y análisis cualitativo de riesgos ................................................................. 29
2.4.2 Análisis cuantitativo de riesgos ................................................................................................. 33
2.4.2.1 Métodos de análisis cuantitativo de riesgos .................................................................... 34
2.4.2.2 Otros métodos de análisis cuantitativos y consideraciones ............................................ 37
2.4.3 Plan de respuesta frente a riesgos ............................................................................................ 37
2.4.4 Seguimiento y control de riesgos .............................................................................................. 40
3 Modelado y Simulación ..................................................................................................................... 43
3.1 Modelando el problema .................................................................................................................. 43
i
3.1.1 Modelado básico de la lógica .................................................................................................... 45
3.2 Simulación ........................................................................................................................................ 46
3.2.1 Simulación por el método Monte Carlo .................................................................................... 46
3.2.1.1 FDP para algunas entradas de la simulación .................................................................... 49
3.2.1.2 Salidas de la simulación .................................................................................................... 51
3.2.2 Desarrollo del simulador ........................................................................................................... 53
4 Aspecto humano en relación con la gestión del riesgo ...................................................................... 59
4.1 El factor humano y la información ................................................................................................... 59
4.1.1 Dificultades en la recolección de la información ...................................................................... 61
4.1.2 La parcialidad en las estimaciones ............................................................................................ 62
4.1.2.1 Interpretando la parcialidad ............................................................................................ 63
4.1.2.2 Consecuencias de la parcialidad ....................................................................................... 64
4.1.3 Usando la nueva información para modificar juicios anteriores .............................................. 66
4.2 Recolección de la información ......................................................................................................... 67
4.3 Implicación de las organizaciones .................................................................................................... 70
5 Aplicaciones del Simulador: El riesgo en la planificación temporal .................................................... 73
5.1 Introducción ..................................................................................................................................... 73
5.1.1 La lógica de un plan de proyecto .............................................................................................. 74
5.2 Caminos paralelos: Concepto de Ruta Crítica .................................................................................. 76
5.2.1 Caminos paralelos y puntos de confluencia ............................................................................. 77
5.2.2 Actividades y caminos que retrasarán el proyecto ................................................................... 82
5.2.2.1 Índice Crítico..................................................................................................................... 83
5.2.2.2 Sensibilidad ...................................................................................................................... 84
5.3 Eventos probabilísticos en la lógica del proyecto ............................................................................ 86
5.3.1 Integrando eventos de riesgo en el plan de proyecto .............................................................. 88
5.3.2 Planificaciones bajo varios eventos de riesgo .......................................................................... 90
5.3.3 Estrategias de mitigación de riesgos ......................................................................................... 92
5.3.4 Eventos probabilísticos frente a la extensión de la FDP ........................................................... 94
5.4 Eventos condicionales en la lógica del proyecto ............................................................................. 94
5.4.1 Utilidad de disparadores en la lógica ........................................................................................ 95
5.4.2 Simulando disparadores condicionales .................................................................................... 96
5.4.3 Usos de disparadores para cumplir objetivos ........................................................................... 98
5.4.4 Usos de disparadores para cumplir objetivos II ...................................................................... 100
5.4.4.1 Efectos colaterales de los disparadores ......................................................................... 106
5.5 Segmentando los posibles escenarios ........................................................................................... 108
5.5.1 Introducción ............................................................................................................................ 108
5.5.2 Información implícita: Variación entre escenarios ................................................................. 109
ii