Empirische Wirtschaftsforschung: Methoden, Probleme und Praxisbeispiele

365 Pages·1990·7.099 MB·German

by  Professor Dr. Bernd Schips (auth.)

Schips . Empirische Wirtschaftsforschung
Bernd Schips
Empirische
Wirts chaftsfors chung
Methoden, Probleme und Praxisbeispiele
GABLER
Professor Dr. Bernd Schips lehrt Okonometrie an der Hochschule St. Gallen und
leitet dort die Forschungsstelle flir empirische Wirtschaftsforschung.
CIP-Aufnahme der Deutschen Bibliothek
Schips, Bernd:
Empirische Wirtschaftsforschung : Methoden. Probleme und
Praxisbeispiele I Bernd Schips. - Wiesbaden : Gabler. 1990
ISBN-13: 978-3-409-16005-6 e-ISBN-13: 978-3-322-89329-1
001: 10.1007/978-3-322-89329-1
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Lektora!: Ute Arentzen
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ISBN-13: 978-3-409-16005-6
v
Vorwort
'If you give a man a fISh, he will have a single meal. If you teach him how
to fish, he will eat all his life.'
Diese alte Weisheit ist das Motto dieses Einfiihrungskurses in die Methoden
der empirischen Wirtschaftsforschung. Inhaltlich entspricht der Text einer fiir
a11e Studierenden der Richtung Volkswirtschaftslehre obligatorischen vierstiin
digen Vorlesung mit mungen an der Hochschule St.Gallen. Wiinsche und
Interessen der Horer sind ebenso in den Text eingeflossen wie die Erfahrun
gen mit denjenigen Studierenden, die a priori auch nicht die geringste Motiva
tion zeigen, sich mit den Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung und
insbesondere mit okonometrischen Modellen auseinanderzusetzen. Die Zielset
zung dieser Lehrveranstaltung ist es, die Studierenden insoweit mit Methoden
der empirischen Wirtschaftsforschung und okonometrischen Modellen vertraut
zu machen, dass sie zumindest in der Lage sind, Ergebnisse empirischer
Forschung kritisch zu reflektieren. Es wird daher immer wieder versucht, den
Teilnehmem an dieser Lehrveranstaltung die Moglichkeiten, aber auch die
Grenzen empirischer Arbeiten aufzuzeigen. Dementsprechend werden die
Diskussion grundsatzlicher Probleme und die Obungen an praktischen Beispie
len mehr betont als die Vermittlung technischer Fertigkeiten im Sinne einer
okonometrischen Methodenlehre im Stile bewlihrter Lehrbiicher. Eine solche
Vorgehensweise diirfte auch den veranderten Umweltbedingungen in der
empirischen Wirtschaftsforschung - Zugang zu Datenbanken, Verfugbarkeit
von leistungsflihigen Softwaresystemen, PC's am Arbeitsplatz der Studierenden
usw. - mehr Rechnung tragen als die blosse Vermittlung methodischen
VI
Wissens. Die bisher vorliegenden Erfahrungen sprechen flir dieses Konzept.
Mage auch der Leser dieses Textes davon profitieren.
Einem aufmerksamen Leser wird dabei eine gewisse Redundanz im Text nicht
entgehen. Dies ist jedoch beabsichtigt. Der Satzspiegel wurde so gewiihlt, dass
dem Interessenten auch ein Arbeitsbuch zur Verfiigung gestellt wird. Der
breite Rand ist fUr die Aufnahme von Notizen und Erganzungen gedacht.
Prof. Dr. M. LOsch hat den ganzen Text kritisch durchgesehen. Frau I. Thiede
hat - wie gewohnt - mit Geduld und Sorgfalt aus dem handgeschriebenen
Manuskript einen reproduktionsfiihigen Text gemacht. Beiden sei dafiir auch
an dieser Stelle recht herzlich gedankt.
BERND SCHIPS
VII
lnhaltsverzeichnis
Einfiihrung
Anmerkungen zur Bedeutung der empirischen Forschung 1
in den Wirtschaftswissenschaften
Der Modellbegriff in der okonomischen Theorie 5
Ein scheinbar ganz einfaches Beispiel: Modelle fdr 10
das gesamtwirtschaftliche Konsumverhalten
Zum Umgang mit wirtschaftsstatistischen Daten 24
Erlauterungen zu den Begriffen 'okonometrisches 29
Modell' und 'okonometrische Struktur'
Einige einfiihrende Beispiele zur Speziftkation 35
einfacher okonometrischer Modelle
Teill: Einzelgleichungsmodelle
Bemerkungen zur Notation linearer Einzel 50
gleichungsmodelle
Die gewohnliche Methode der kleinsten Quadrate (OLS) 54
zur LOsung der Schlitzaufgabe
Stochastische Eigenschaften der OLS-Schatzfunktionen 65
VIII
Zur Verteilung der OLS-Schatzfunktionen ~ und ~ 74
unter der Annahme unabhangiger, identisch normalver
teilter Storvariablen u und einige Signiflkanztests
Konsequenzen von Verletzungen der gemachten idealen 91
Voraussetzungen fUr die OLS-Schatzfunktionen
Stochastische erkUirende Variablen 107
Tests auf eine Autokorrelation der Storvariablen 117
Einige praktische Beispiele 130
Verallgemeinerte Kleinst- Quadrate-Schatzfunktionen (GLS) 135
Ein Test auf Heteroskedastizitat der Storvariablen 145
Zur Analyse von vermuteten Strukturbruchen 147
Einzelgleichungsmodelle ohne Absolutglied 155
Weitere Beispiele 156
Ex-ante-Prognosen auf der Basis geschatzter Einzel- 159
gleichungsmodelle .
Der Instrumentvariablenansatz 164
Maximum-Likelihood-Schatzfunktionen fiir lineare 173
Einzelgleichungsmodelle
Zur Linearisierung von nichtlinearen Einzel 181
gleichungsmodellen
Modelle mit Fehlem in den Variablen 186
IX
Teilll: Lineare M ehrgleichungsmodelle
Zur Darstellung linearer Mehrgleichungsmodelle 189
Rekursive und interdependente Modelle 195
Multiplikatoren 199
Ein Modell mit 3 Gleichungen zum Einiiben der Notation 201
und der Darstellungsformen
Das Schatzproblem bei interdependenten Modellen 206
Das IdentifIkationsproblem 220
Die zweistufIge Methode der kleinsten Quadrate (TSLS) 228
Nichtlinearitaten in den gemeinsam abhangigen Variablen 245
von Mehrgleichungsmodellen
Zur Analyse von ex-post- und ex-ante-Prognosen 247
Ein kleines gesamtwirtschaftliches Modell als Ubungsbeispiel 260
Teillll: Zeitreihenmodelle
Stochastische Prozesse 266
Gleitende Durchschnittsprozesse (moving average) 270
Autoregressive Prozesse 273
x
ARMA- und ARIMA-Modelle 281
Schatzen der Parameter eines autoregressiven Prozesses 285
Schatzen der Parameter eines gleitenden Durchschnitts 289
prozesses
Vektorautoregressive Modelle 292
GRANGER-SIMS-Kausalitiitstest 297
Miszelie n
Stein-Rule-Schiitzfunktiollen 302
Jackknifing 309
Bootstrapping 313
Ein Beispiel zum Vergleich verschiedener Schatzverfahren 319
P
fUr in einem linearen Einzelgleichungsmodell
Das Ausreisserproblem und robuste Schatzverfahren 322
Modelle mit qualitativen und begrenzt abhangigen Variablen 328
Modellschatzungen auf der Basis einer Kombination von 338
Zeitreihen- mit Querschnittsdaten
Nachwort fUr den mit den VerhaItnissen an der Hochschule 343
St. Gallen nicht vertrauten Leser
XI
Literaturveneichnis 345
Anhang mit Daten 353